PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Emerging Markets Index Portfolio (IEPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Emerging Markets Index Portfolio (IEPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T3499

Эмитент

Voya

Дата выпуска

18 дек. 2011 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IEPIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets Index Portfolio

Популярные сравнения:
IEPIX с JEPQ
Популярные сравнения:
IEPIX с JEPQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Emerging Markets Index Portfolio (IEPIX) показал доход в 8.74% с начала года и 11.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEPIX составила 2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IEPIX

С начала года

8.74%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

7.33%

1 год

11.43%

3 года

4.53%

5 лет

5.25%

10 лет

2.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.71%0.79%1.38%0.58%4.02%8.74%
2024-4.55%4.56%2.44%-0.11%1.51%3.20%0.90%0.89%5.90%-4.18%-2.62%-1.29%6.24%
20238.56%-7.04%3.13%-0.88%-2.28%4.18%5.59%-6.29%-2.77%-3.29%8.05%3.78%9.55%
2022-0.30%-4.19%-3.49%-5.76%-2.94%-5.89%-0.49%-0.49%-11.75%-2.68%15.98%-2.78%-23.90%
20212.97%0.98%-1.11%1.41%1.57%1.17%-6.82%2.20%-4.08%1.05%-4.21%1.62%-3.73%
2020-5.47%-3.89%-16.37%8.82%2.04%7.06%8.47%2.17%-1.27%1.89%8.95%7.13%17.53%
20199.38%-0.51%0.86%2.14%-7.46%6.30%-2.00%-4.36%1.95%4.01%0.00%7.37%17.67%
20188.33%-5.10%-0.61%-1.75%-3.25%-4.35%2.57%-2.84%-0.86%-8.51%4.27%-3.00%-15.06%
20175.75%2.97%2.79%1.96%2.88%0.91%5.83%2.37%-0.33%3.32%0.16%3.21%36.66%
2016-5.54%-0.96%13.04%0.53%-3.61%4.40%4.75%2.16%1.82%-0.50%-4.68%-0.10%10.47%
20150.66%3.26%-1.54%7.61%-4.04%-2.63%-7.16%-8.62%-2.63%6.42%-3.70%-2.75%-15.28%
2014-6.98%3.56%2.97%0.45%3.45%2.38%1.29%2.80%-7.51%1.34%-1.23%-5.00%-3.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEPIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IEPIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEPIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEPIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEPIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEPIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEPIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Emerging Markets Index Portfolio (IEPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Emerging Markets Index Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Emerging Markets Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.58$0.81$0.63$0.13$0.40$0.28$0.30$0.18$0.20$0.22$0.16

Дивидендный доход

2.49%5.88%8.17%6.40%1.01%2.87%2.27%2.83%1.39%2.11%2.54%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Emerging Markets Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2014$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Emerging Markets Index Portfolio показал максимальную просадку в 42.41%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Emerging Markets Index Portfolio составляет 17.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.41%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.———
-38.03%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-35.58%8 сент. 2014 г.34621 янв. 2016 г.37314 июл. 2017 г.719
-20%3 янв. 2013 г.11924 июн. 2013 г.29119 авг. 2014 г.410
-17.47%2 мар. 2012 г.641 июн. 2012 г.1452 янв. 2013 г.209
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...