Great-West Lifeco Inc. (GWO-PT.TO) Коэффициент Сортино: 0.83
Коэффициент Сортино GWO-PT.TO равен 0.83, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.83 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино GWO-PT.TO
GWO-PT.TO опережает 49.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция GWO-PT.TO на рынке
График показывает коэффициент Сортино GWO-PT.TO относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.16 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.16 до 1.92
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.62+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.85 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Great-West Lifeco Inc. с другими акциями в отрасли Insurance - Life за несколько временных периодов, показывая, как доходность GWO-PT.TO с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 4 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MFC-PF.TO | Manulife Financial Corporation | 2.66 | |||
| POW.TO | Power Corporation of Canada | 2.48 | |||
| ELF.TO | E-L Financial Corporation Limited | 1.80 | |||
| MFC-PJ.TO | Manulife Financial Corporation | 1.61 | |||
| GWO.TO | Great-West Lifeco Inc. | 1.54 | |||
| MFC-PN.TO | Manulife Financial Corporation | 1.50 | |||
| SFC.TO | Sagicor Financial Company Ltd. | 1.15 | |||
| GWO-PQ.TO | Great-West Lifeco Inc. | 0.96 | |||
| GWO-PT.TO | Great-West Lifeco Inc. | 0.83 | |||
| MFC.TO | Manulife Financial Corporation | 0.62 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино GWO-PT.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GWO-PT.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore GWO-PT.TO risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.