PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Great-West Lifeco Inc. (GWO-PT.TO) Коэффициент Шарпа: 1.28

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Коэффициент Шарпа GWO-PT.TO равен 1.28, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.28 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GWO-PT.TO

Ранг коэффициента Шарпа GWO-PT.TO: 77.477
Выше среднего

GWO-PT.TO опережает 77.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция GWO-PT.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GWO-PT.TO относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.39 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.39 до 1.13
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.13 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.45+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.22 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Great-West Lifeco Inc. с другими акциями в отрасли Insurance - Life за несколько временных периодов, показывая, как доходность GWO-PT.TO с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
GWO.TOGreat-West Lifeco Inc.3.82
POW.TOPower Corporation of Canada3.66
MFC-PN.TOManulife Financial Corporation2.27
MFC-PF.TOManulife Financial Corporation1.63
MFC.TOManulife Financial Corporation1.37
GWO-PT.TOGreat-West Lifeco Inc.1.28
GWO-PQ.TOGreat-West Lifeco Inc.1.22
MFC-PJ.TOManulife Financial Corporation1.20
ELF.TOE-L Financial Corporation Limited0.73
SFC.TOSagicor Financial Company Ltd.0.22

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GWO-PT.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GWO-PT.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GWO-PT.TO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель