PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund (GNMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72202G3157

Эмитент

Gurtin

Дата выпуска

30 нояб. 2015 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GNMVX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund (GNMVX) показал доход в 0.42% с начала года и 3.36% за последние 12 месяцев.

GNMVX

С начала года

0.42%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-0.23%

1 год

3.36%

3 года

2.01%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%0.96%-1.05%-0.14%0.10%0.42%
2024-0.19%0.12%0.01%-0.68%-0.58%1.13%0.84%0.86%0.82%-1.24%1.14%-0.64%1.57%
20231.67%-1.59%1.60%-0.23%-0.81%0.51%0.18%-0.61%-1.72%-0.53%3.94%1.61%3.96%
2022-1.98%-0.36%-2.11%-1.64%0.82%-0.67%1.64%-1.43%-2.14%-0.15%2.65%0.28%-5.09%
20210.38%-1.08%0.50%0.60%0.11%0.03%0.67%-0.18%-0.45%-0.18%0.29%0.10%0.80%
20201.50%0.82%-2.19%-0.60%2.57%0.15%1.20%-0.15%0.14%-0.14%0.69%0.22%4.21%
20190.97%0.54%1.05%0.17%1.44%0.44%0.83%1.02%-0.70%0.16%0.17%0.25%6.51%
2018-1.14%-0.37%0.16%-0.35%0.97%0.05%0.36%0.16%-0.45%-0.43%0.97%1.18%1.10%
20170.44%0.52%0.33%0.83%1.24%-0.46%0.65%0.84%-0.45%0.04%-0.65%0.76%4.12%
20161.11%0.01%0.22%0.71%0.08%1.37%0.12%0.12%-0.28%-0.86%-3.52%0.96%-0.06%
20150.14%0.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNMVX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GNMVX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNMVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund (GNMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.09
  • За 5 лет: 0.30
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.27$0.28$0.23$0.17$0.15$0.19$0.20$0.19$0.16$0.14$0.00

Дивидендный доход

2.72%2.76%2.24%1.67%1.36%1.75%1.89%1.87%1.63%1.38%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.02$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.19
2019$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2015$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund показал максимальную просадку в 10.03%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.03%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9130 июл. 2020 г.100
-8.41%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4686 сент. 2024 г.776
-4.97%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1729 авг. 2017 г.274
-3.03%3 мар. 2025 г.289 апр. 2025 г.———
-2.53%11 сент. 2017 г.15725 апр. 2018 г.16519 дек. 2018 г.322
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...