Invesco Macro Allocation Strategy Fund (GMSHX)
Информация о фонде
| ISIN | US00142R5880 |
|---|---|
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 25 сент. 2012 г. |
| Категория | Macro Trading |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Комиссия
Комиссия GMSHX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Macro Allocation Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Macro Allocation Strategy Fund показал доход в 4.39% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Macro Allocation Strategy Fund составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.39% | 9.47% |
| 1 месяц | -0.51% | 1.91% |
| 6 месяцев | 5.68% | 18.36% |
| 1 год | 5.40% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.26% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.88% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMSHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.26% | 1.56% | 1.54% | -0.76% | 4.39% | ||||||||
| 2023 | -0.80% | 0.54% | -0.53% | 0.94% | -0.93% | -0.54% | 0.27% | 0.67% | 1.20% | -1.05% | 1.33% | 0.44% | 1.51% |
| 2022 | -5.39% | -0.62% | 0.25% | -1.61% | 0.38% | -1.89% | 0.51% | -1.40% | -1.55% | 0.00% | -1.05% | 0.00% | -11.83% |
| 2021 | 0.22% | 0.44% | -0.33% | 0.55% | 1.30% | 0.32% | 0.43% | 1.17% | -3.58% | 1.09% | 0.87% | 0.46% | 2.88% |
| 2020 | -2.95% | -2.69% | -3.13% | -0.25% | -0.25% | 0.25% | 3.11% | 2.29% | -1.30% | -1.32% | 6.79% | 3.40% | 3.52% |
| 2019 | -0.99% | 1.77% | 2.39% | 3.61% | -5.43% | 1.30% | 1.39% | 1.37% | -1.56% | 0.85% | -0.31% | -0.10% | 4.06% |
| 2018 | 1.79% | -2.69% | -0.43% | 2.24% | 0.21% | -0.10% | 0.42% | 0.10% | -1.35% | -6.63% | 1.58% | 1.64% | -3.50% |
| 2017 | -0.32% | 0.76% | 0.00% | 0.32% | 1.61% | -2.33% | 1.08% | 0.97% | 0.21% | 2.12% | 0.93% | 1.98% | 7.50% |
| 2016 | -0.31% | 1.67% | -1.64% | 2.50% | 0.71% | 1.82% | 1.88% | -0.39% | 1.46% | -0.87% | 0.97% | 1.33% | 9.44% |
| 2015 | 1.77% | -2.60% | 2.18% | -2.90% | -0.10% | -4.49% | 3.76% | -3.52% | 0.42% | 1.04% | 1.44% | 0.22% | -3.12% |
| 2014 | -0.69% | -2.40% | -0.51% | 1.03% | 3.05% | 0.49% | -0.30% | 1.77% | -3.10% | 0.40% | 2.89% | 2.32% | 4.86% |
| 2013 | 3.16% | -1.05% | 1.55% | 1.81% | -0.66% | -3.77% | 3.33% | -0.57% | 0.76% | 2.27% | 0.09% | -0.23% | 6.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GMSHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GMSHX (Invesco Macro Allocation Strategy Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Macro Allocation Strategy Fund (GMSHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Macro Allocation Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.70 | $0.03 | $0.42 | $1.31 | $0.25 | $0.37 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.63% | 0.00% | 9.80% | 0.00% | 7.96% | 0.30% | 4.48% | 14.18% | 2.59% | 3.64% | 6.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Macro Allocation Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2013 | $0.68 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Macro Allocation Strategy Fund показал максимальную просадку в 21.16%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Macro Allocation Strategy Fund составляет 8.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.16% | 16 дек. 2019 г. | 65 | 19 мар. 2020 г. | 368 | 2 сент. 2021 г. | 433 |
| -15.35% | 8 сент. 2021 г. | 446 | 15 июн. 2023 г. | — | — | — |
| -10.63% | 29 янв. 2018 г. | 190 | 26 окт. 2018 г. | 125 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -9% | 14 апр. 2015 г. | 109 | 16 сент. 2015 г. | 205 | 11 июл. 2016 г. | 314 |
| -8.16% | 21 мая 2013 г. | 24 | 24 июн. 2013 г. | 254 | 26 июн. 2014 г. | 278 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Macro Allocation Strategy Fund составляет 1.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.