PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 (GJS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US86311R3012

CUSIP

86311R301

Сектор

Отрасль

Дата IPO

28 апр. 2006 г.

Основные показатели

Годовой диапазон

$20.69 - $22.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 (GJS) показал доход в 2.16% с начала года и 7.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GJS составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GJS

С начала года

2.16%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

1.10%

1 год

7.96%

3 года

7.89%

5 лет

8.60%

10 лет

5.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GJS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%2.29%-1.09%-1.68%2.06%2.16%
20241.24%1.86%1.34%1.57%-1.65%1.25%0.24%2.65%1.11%-0.02%1.39%-1.03%10.33%
20231.63%3.20%-1.20%0.56%2.71%0.49%3.68%-1.35%-0.41%2.04%-1.39%1.99%12.42%
2022-0.87%0.56%1.59%-0.63%1.12%-1.67%-0.45%0.06%0.63%0.69%0.02%-0.16%0.84%
20210.45%1.77%-2.26%0.44%0.46%1.28%-0.95%0.29%3.08%-1.08%0.62%-0.38%3.70%
20201.75%-0.23%-13.85%2.27%-0.99%-0.16%3.10%5.75%-1.94%1.79%2.91%1.93%0.94%
20192.13%1.84%0.50%-0.89%0.64%0.49%0.72%0.01%2.28%0.58%0.84%1.36%10.96%
20181.07%0.59%4.90%-2.84%1.84%0.27%0.95%-0.33%4.42%-3.67%-5.13%-0.72%0.85%
20170.48%2.09%0.65%0.94%5.11%-1.72%-0.31%1.40%-0.26%2.40%-0.04%2.15%13.50%
2016-1.49%-4.00%1.19%-1.11%2.38%0.70%-0.03%0.87%0.75%0.15%-0.13%1.55%0.67%
2015-0.22%3.12%-0.39%-1.80%1.78%0.79%-0.58%0.54%1.31%-0.97%0.37%0.12%4.06%
20149.42%1.63%2.09%-0.94%5.44%-0.45%-1.08%3.09%0.11%-0.07%1.73%-1.59%20.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GJS составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GJS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GJS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 (GJS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.53$1.51$0.65$0.24$0.36$0.77$0.70$0.45$0.31$0.24$0.23

Дивидендный доход

6.26%6.73%6.86%3.08%1.10%1.70%3.66%3.52%2.21%1.67%1.27%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.55
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$0.11$1.53
2023$0.11$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.06$0.07$0.08$0.09$0.11$0.65
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.05$0.05$0.05$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.36
2019$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.77
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.70
2017$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2016$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 показал максимальную просадку в 72.65%, зарегистрированную 30 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1556 торговых сессий.

Текущая просадка STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.65%11 мая 2007 г.36130 дек. 2008 г.155617 апр. 2017 г.1917
-16.92%18 февр. 2020 г.6013 мая 2020 г.15624 февр. 2021 г.216
-11.16%9 мая 2006 г.427 июл. 2006 г.11418 дек. 2006 г.156
-10.38%1 окт. 2018 г.4526 дек. 2018 г.15427 нояб. 2019 г.199
-5.72%17 апр. 2018 г.320 апр. 2018 г.4910 авг. 2018 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2 по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GJS по сравнению с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у GJS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GJS по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у GJS коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GJS по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у GJS коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию