PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO International Equity Allocation Fund (GIEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO International Equity Allocation Fund (GIEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620072138

Эмитент

GMO

Дата выпуска

10 окт. 1996 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GIEAX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO International Equity Allocation Fund (GIEAX) показал доход в 16.90% с начала года и 16.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIEAX составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GIEAX

С начала года

16.90%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

17.58%

1 год

16.88%

3 года

12.64%

5 лет

10.89%

10 лет

5.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.57%2.14%2.23%3.14%4.80%16.90%
2024-0.66%2.42%3.08%-0.97%4.38%-2.32%2.98%2.67%2.14%-5.16%-0.65%0.58%8.40%
20237.76%-3.41%1.73%1.27%-3.28%5.55%4.82%-4.02%-1.16%-3.25%8.64%5.12%20.29%
2022-1.20%-5.90%-3.66%-5.81%2.50%-8.57%1.53%-3.31%-9.33%3.95%13.06%-1.98%-18.94%
20210.83%2.83%3.06%1.83%3.95%-2.04%-1.82%1.45%-3.53%1.39%-4.92%5.18%7.96%
2020-3.39%-6.41%-15.96%8.11%3.65%3.79%4.66%2.25%-1.75%-2.42%11.27%6.06%7.00%
20199.37%0.72%0.36%2.63%-6.36%6.20%-2.22%-3.42%4.29%4.46%1.05%5.58%23.83%
20186.87%-5.18%-1.23%-1.18%-1.95%-4.00%3.11%-2.74%0.80%-8.74%0.55%-4.76%-17.75%
20173.66%2.12%2.76%2.05%3.02%0.64%3.07%1.34%1.22%2.86%-0.00%2.11%27.79%
2016-4.99%-2.38%9.23%1.76%-0.69%-1.05%4.76%0.98%1.42%-1.10%-2.38%2.07%7.10%
20150.30%6.23%-2.84%5.84%-1.75%-2.62%-1.98%-7.65%-4.64%5.45%-1.76%-2.81%-8.89%
2014-3.92%5.38%0.62%2.62%1.36%1.76%-3.28%0.26%-5.18%-1.46%0.55%-4.58%-6.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIEAX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GIEAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIEAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIEAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIEAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIEAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIEAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO International Equity Allocation Fund (GIEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO International Equity Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO International Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.77$1.77$1.97$1.23$1.93$1.29$1.21$0.97$0.99$1.04$2.04$1.91

Дивидендный доход

5.42%6.34%7.16%5.02%6.10%4.13%3.97%3.79%3.08%4.00%8.10%6.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO International Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.99
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$2.04
2014$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO International Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 74.60%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка GMO International Equity Allocation Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.6%17 апр. 1998 г.1027 сент. 1998 г.20622 июн. 1999 г.308
-71.61%9 июл. 1997 г.13919 янв. 1998 г.4624 мар. 1998 г.185
-67.64%9 июл. 1999 г.426 сент. 1999 г.7013 дек. 1999 г.112
-67.46%27 февр. 1997 г.2228 мар. 1997 г.3112 мая 1997 г.53
-66.96%24 июн. 1999 г.85 июл. 1999 г.16 июл. 1999 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...