PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M (FTDWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160698631

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 окт. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTDWX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M (FTDWX) показал доход в 2.27% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTDWX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTDWX

С начала года

2.27%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

0.63%

1 год

5.79%

3 года

3.57%

5 лет

2.83%

10 лет

2.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTDWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.11%0.73%-0.93%0.27%1.08%2.27%
20240.15%0.32%1.21%-2.01%1.74%0.93%1.60%1.32%1.22%-1.73%1.72%-1.60%4.86%
20233.24%-2.02%1.78%0.68%-0.90%0.93%0.74%-0.90%-2.29%-1.42%4.32%3.21%7.35%
2022-2.17%-1.11%-0.77%-3.42%-0.24%-2.83%2.89%-1.89%-4.18%0.60%3.20%-1.09%-10.73%
2021-0.35%-0.06%-0.20%1.59%0.30%0.89%0.66%0.55%-1.21%1.15%-0.61%0.76%3.48%
20200.81%-1.20%-5.20%3.85%1.92%1.40%2.05%0.80%-0.67%-0.56%3.28%1.60%8.06%
20192.45%0.46%1.27%0.79%-0.67%1.90%0.31%0.88%0.04%0.63%0.73%0.86%10.06%
20180.60%-1.37%-0.01%-0.26%0.70%0.01%0.59%0.67%-0.27%-2.35%0.50%-1.00%-2.22%
20170.85%0.96%0.13%0.69%0.69%-0.02%0.85%0.51%0.10%0.53%0.35%0.57%6.37%
2016-0.87%0.02%2.42%0.82%0.17%0.87%1.28%0.30%0.09%-0.61%-0.96%0.59%4.13%
20150.61%0.91%0.06%0.16%0.03%-1.09%0.39%-1.78%-0.84%1.81%-0.12%-0.96%-0.87%
2014-0.07%1.63%-0.18%0.31%1.05%0.53%-0.81%1.17%-1.18%0.87%0.51%-0.27%3.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTDWX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTDWX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTDWX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDWX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDWX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDWX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M (FTDWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.35$0.51$0.16$0.25$0.34$0.44$0.40$0.21$0.43$0.55

Дивидендный доход

2.79%2.81%2.64%3.99%1.09%1.71%2.47%3.51%3.00%1.63%3.38%4.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.02$0.03$0.03$0.10
2024$0.00$0.01$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.10$0.38
2023$0.00$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.04$0.03$0.10$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.02$0.01$0.01$0.08$0.02$0.35$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08$0.16
2020$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14$0.25
2019$0.00$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17$0.34
2018$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.31$0.44
2017$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.31$0.40
2016$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.00$0.10$0.21
2015$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.31$0.43
2014$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.44$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.94%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.24713 нояб. 2009 г.515
-14.28%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.45919 авг. 2024 г.697
-11.65%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.94
-5.57%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.9730 июн. 2016 г.299
-5.31%6 дек. 2006 г.815 дек. 2006 г.118 дек. 2006 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...