- ISIN
- US3160698631
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTDWX
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M (FTDWX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции FTDWX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTDWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,159.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M (FTDWX) показал доход в 4.10% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTDWX составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FTDWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTDWX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | 1.36% | -2.45% | 2.76% | 1.12% | 0.14% | 4.10% | ||||||
| 2025 | 1.11% | 0.59% | -0.93% | 0.27% | 1.08% | 2.03% | 0.16% | 1.28% | 1.41% | 0.91% | 0.36% | 0.26% | 8.84% |
| 2024 | 0.15% | 0.32% | 1.21% | -2.01% | 1.74% | 0.93% | 1.60% | 1.32% | 1.22% | -1.73% | 1.72% | -1.60% | 4.86% |
| 2023 | 3.24% | -2.02% | 1.78% | 0.68% | -0.90% | 0.93% | 0.74% | -0.90% | -2.29% | -1.42% | 4.33% | 3.21% | 7.35% |
| 2022 | -2.17% | -1.11% | -0.77% | -3.42% | -0.24% | -2.83% | 2.89% | -1.89% | -4.18% | 0.60% | 3.20% | -1.09% | -10.73% |
| 2021 | -0.35% | -0.06% | -0.20% | 1.59% | 0.30% | 0.89% | 0.66% | 0.55% | -1.21% | 1.15% | -0.61% | 0.76% | 3.48% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.19, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2005.
- This fund participated in 31.42% of S&P 500 Index downside but only 27.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 27.47%
- Участие в снижении
- 31.42%
Комиссия
Комиссия FTDWX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTDWX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M (FTDWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTDWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.69 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 12.34 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.37 | $0.38 | $0.35 | $0.51 | $0.16 | $0.23 | $0.34 | $0.44 | $0.37 | $0.18 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.59% | 2.81% | 2.64% | 3.99% | 1.09% | 1.62% | 2.47% | 3.51% | 2.75% | 1.36% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.10 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.35 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.08 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M показал максимальную просадку в 20.00%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -20.00%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 12mo 1d | 2y 18dокт. 2007 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.28%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 15d | 4mo 16dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.57%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 4mo 20d | 1y 2moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.35%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 19d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| FTDWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -56.78% | +36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -9.10% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.99% | -18.90% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -25.43% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.28% | -33.92% | +19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.97% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -10.72% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.97% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTDWX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTDWX