PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C (FTCWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160698714

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 окт. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTCWX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C (FTCWX) показал доход в 2.05% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTCWX составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTCWX

С начала года

2.05%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

0.37%

1 год

5.23%

3 года

3.05%

5 лет

2.30%

10 лет

2.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTCWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.05%0.78%-1.05%0.31%0.97%2.05%
20240.08%0.29%1.18%-2.07%1.71%0.89%1.58%1.29%1.11%-1.71%1.62%-1.65%4.29%
20233.26%-2.06%1.76%0.57%-0.88%0.82%0.78%-1.02%-2.27%-1.49%4.32%3.13%6.85%
2022-2.18%-1.12%-0.85%-3.47%-0.29%-2.81%2.86%-1.95%-4.25%0.56%3.18%-1.20%-11.18%
2021-0.42%0.00%-0.35%1.56%0.28%0.83%0.68%0.48%-1.22%1.12%-0.68%0.67%2.96%
20200.81%-1.24%-5.32%3.91%1.81%1.36%2.05%0.69%-0.71%-0.60%3.18%1.59%7.45%
20192.46%0.43%1.15%0.74%-0.65%1.86%0.27%0.85%0.00%0.60%0.62%0.85%9.53%
20180.60%-1.48%-0.05%-0.24%0.67%-0.03%0.54%0.63%-0.39%-2.32%0.38%-1.02%-2.72%
20170.85%0.92%0.09%0.65%0.64%-0.06%0.74%0.48%0.13%0.49%0.24%0.55%5.87%
2016-0.95%-0.02%2.39%0.79%0.12%0.83%1.23%0.26%0.04%-0.65%-0.99%0.50%3.55%
20150.53%0.87%0.02%0.13%-0.01%-1.15%0.36%-1.83%-0.88%1.77%-0.17%-0.97%-1.37%
2014-0.08%1.60%-0.22%0.19%1.01%0.48%-0.85%1.14%-1.22%0.84%0.46%-0.29%3.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTCWX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTCWX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCWX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCWX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCWX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCWX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C (FTCWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.31$0.28$0.45$0.09$0.17$0.27$0.38$0.34$0.15$0.36$0.48

Дивидендный доход

2.32%2.32%2.15%3.58%0.61%1.21%1.97%2.99%2.53%1.14%2.86%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07
2024$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.04$0.02$0.08$0.31
2023$0.00$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.08$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.01$0.01$0.07$0.01$0.33$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.03$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.13$0.17
2019$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.30$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.29$0.34
2016$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.15
2015$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.29$0.36
2014$0.00$0.00$0.02$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C показал максимальную просадку в 20.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class C составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.43%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.548
-14.7%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.48424 сент. 2024 г.722
-11.66%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.96
-6%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.304
-5.24%6 дек. 2006 г.815 дек. 2006 г.118 дек. 2006 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...