- ISIN
- US3160694838
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 23 сент. 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M (FTASX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции FTASX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,446.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M (FTASX) показал доход в 11.28% с начала года и 24.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTASX составила 9.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FTASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | 1.65% | -5.24% | 8.15% | 3.29% | 0.42% | 11.28% | ||||||
| 2025 | 2.57% | -0.32% | -3.05% | 0.44% | 4.16% | 4.17% | 0.68% | 2.16% | 2.94% | 1.89% | 0.03% | 0.86% | 17.58% |
| 2024 | 0.08% | 2.95% | 2.34% | -3.17% | 3.00% | 1.40% | 1.60% | 1.86% | 1.83% | -2.38% | 3.40% | -2.87% | 10.18% |
| 2023 | 6.54% | -3.01% | 2.58% | 1.17% | -1.29% | 3.61% | 2.47% | -2.37% | -3.85% | -2.53% | 7.61% | 4.69% | 15.87% |
| 2022 | -4.33% | -2.35% | 0.82% | -6.59% | -0.59% | -6.66% | 6.11% | -3.12% | -7.93% | 3.86% | 6.52% | -3.24% | -17.29% |
| 2021 | -0.50% | 1.85% | 1.44% | 3.96% | 0.83% | 1.25% | 0.88% | 1.92% | -3.08% | 3.85% | -2.28% | 2.73% | 13.34% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.70, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2008.
- This fund participated in 80.58% of S&P 500 Index downside but only 73.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 73.35%
- Участие в снижении
- 80.58%
Комиссия
Комиссия FTASX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTASX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M (FTASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.69 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 12.34 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.03 | $1.10 | $0.31 | $1.37 | $0.64 | $0.45 | $1.06 | $1.10 | $0.62 | $0.04 | $0.92 |
Дивидендный доход | 6.08% | 6.77% | 4.04% | 1.20% | 6.09% | 2.23% | 1.71% | 4.66% | 5.65% | 2.74% | 0.20% | 4.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.32%март 2009 г. | 5mo 8d | 5mo 7d | 10mo 15dокт. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -27.21%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.95%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.91%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.87%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| FTASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -56.78% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -18.90% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.95% | -25.43% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.21% | -33.92% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.97% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -10.72% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTASX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTASX