- ISIN
- US31617L5176
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMREX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K (FMREX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции FMREX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,270.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K (FMREX) показал доход в 7.04% с начала года и 16.67% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FMREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FMREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 2.11% | -4.05% | 4.76% | 2.08% | 0.25% | 7.04% | ||||||
| 2025 | 2.14% | 0.87% | -1.48% | 0.45% | 2.36% | 2.95% | 0.33% | 1.80% | 2.25% | 1.14% | 0.32% | 0.52% | 14.45% |
| 2024 | -0.19% | 1.45% | 2.11% | -2.79% | 2.94% | 1.00% | 2.13% | 1.54% | 1.77% | -2.42% | 2.19% | -2.54% | 7.18% |
| 2023 | 5.73% | -2.85% | 2.55% | 0.79% | -1.12% | 2.42% | 1.73% | -1.96% | -3.33% | -2.32% | 6.54% | 4.52% | 12.74% |
| 2022 | -3.13% | -2.03% | -0.76% | -5.56% | 0.14% | -5.43% | 4.74% | -3.20% | -7.29% | 2.15% | 6.33% | -2.61% | -16.23% |
| 2021 | -0.17% | 1.28% | 0.68% | 2.63% | 1.17% | 0.98% | 0.42% | 1.22% | -2.23% | 2.63% | -1.58% | 1.71% | 8.96% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K has an annualized alpha of 0.61%, beta of 0.45, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2019.
- This fund participated in 66.00% of S&P 500 Index downside but only 50.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 50.73%
- Участие в снижении
- 66.00%
Комиссия
Комиссия FMREX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMREX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K (FMREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.69 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 12.34 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.33 | $0.28 | $0.27 | $0.40 | $0.58 | $0.36 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.89% | 2.59% | 2.49% | 2.50% | 4.13% | 4.80% | 3.05% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.18 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.16 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.10 | $0.01 | $0.18 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.11 | $0.00 | $0.37 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.43%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.99%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.49%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.59%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.23%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 6d | 2mo 11dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| FMREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -56.78% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -9.10% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -18.90% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -25.43% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.97% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.72% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.97% | -0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMREX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMREX