PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Ferrellgas Partners, L.P. (FGPR) Коэффициент Шарпа: 2.83

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Ferrellgas Partners, L.P. is engaged in the retail distribution of propane, related equipment, and supplies, transporting propane to distribution locations, customer tanks, and portable tanks delivered to retailers. The company operates portable tank exchange services under the Blue Rhino brand and provides propane primarily for heating, cooking, agricultural, industrial, and energy applications, along with selling refined fuels, common carrier services, and propane appliances and parts.

Коэффициент Шарпа FGPR равен 2.83, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.83 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FGPR

Ранг коэффициента Шарпа FGPR: 93.794
Исключительно

FGPR опережает 93.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция FGPR на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FGPR относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.38 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.38 до 1.16
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.16 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.78+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.23 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Ferrellgas Partners, L.P. с другими акциями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing за несколько временных периодов, показывая, как доходность FGPR с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
NGLNGL Energy Partners LP6.97
NTOIYNeste Oyj5.06
VLOValero Energy Corporation3.17
DINOHF Sinclair Corp3.13
PARRPar Pacific Holdings, Inc.2.96
DKDelek US Holdings, Inc.2.88
FGPRFerrellgas Partners, L.P.2.83
PSXPhillips 662.37
MPCMarathon Petroleum Corporation2.36
PBFPBF Energy Inc.2.28

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FGPR во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FGPR стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

FGPR действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель