- ISIN
- US3160698144
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFTMX
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M (FFTMX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции FFTMX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M (FFTMX) показал доход в 8.44% с начала года и 19.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFTMX составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 7.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FFTMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFTMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 1.62% | -4.26% | 6.02% | 2.45% | 0.30% | 8.44% | ||||||
| 2025 | 1.97% | 0.24% | -2.26% | 0.40% | 2.85% | 3.44% | 0.39% | 1.90% | 2.36% | 1.53% | 0.18% | 0.59% | 14.31% |
| 2024 | 0.10% | 1.85% | 1.86% | -2.80% | 2.55% | 1.24% | 1.72% | 1.70% | 1.62% | -2.26% | 2.80% | -2.49% | 7.95% |
| 2023 | 5.39% | -2.75% | 2.38% | 1.00% | -1.23% | 2.55% | 1.78% | -1.88% | -3.36% | -2.22% | 6.52% | 4.27% | 12.50% |
| 2022 | -3.57% | -1.92% | -0.00% | -5.54% | -0.46% | -5.23% | 5.01% | -2.76% | -6.64% | 2.42% | 5.38% | -2.46% | -15.42% |
| 2021 | -0.48% | 1.11% | 0.67% | 2.98% | 0.60% | 1.19% | 0.82% | 1.40% | -2.36% | 2.76% | -1.56% | 1.87% | 9.24% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M has an annualized alpha of 0.90%, beta of 0.49, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2005.
- This fund participated in 63.48% of S&P 500 Index downside but only 55.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 55.44%
- Участие в снижении
- 63.48%
Комиссия
Комиссия FFTMX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFTMX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M (FFTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.69 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 12.34 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.54 | $0.69 | $0.33 | $1.10 | $0.53 | $0.40 | $0.69 | $0.77 | $0.64 | $0.21 | $0.83 |
Дивидендный доход | 6.49% | 7.09% | 3.37% | 1.67% | 6.24% | 2.41% | 1.92% | 3.70% | 4.68% | 3.50% | 1.28% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.28 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.44 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.91 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.41 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M показал максимальную просадку в 38.42%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.42%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 25dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -21.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.94%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.16%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.45%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| FFTMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -56.78% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.40% | -18.90% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -25.43% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -33.92% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.97% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.72% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.97% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFTMX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFTMX