PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I (FFNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160695900

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

9 окт. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FFNIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I (FFNIX) показал доход в 3.12% с начала года и 7.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFNIX составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FFNIX

С начала года

3.12%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

0.80%

1 год

7.47%

3 года

5.73%

5 лет

5.62%

10 лет

5.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%0.46%-1.74%0.40%2.23%3.12%
20240.08%1.37%1.75%-2.54%2.33%1.18%1.74%1.62%1.52%-2.08%2.53%-2.25%7.30%
20234.82%-2.51%2.23%0.90%-1.09%2.03%1.49%-1.48%-3.00%-1.93%5.90%4.02%11.47%
2022-3.08%-1.63%-0.30%-4.85%-0.32%-4.38%4.34%-2.48%-5.83%1.84%4.75%-1.97%-13.60%
2021-0.38%0.76%0.38%2.67%0.51%1.17%0.86%1.15%-1.91%2.26%-1.21%1.56%7.99%
20200.58%-2.65%-7.83%6.23%3.14%2.20%2.89%2.02%-1.19%-0.89%5.76%2.81%12.95%
20194.19%1.16%1.33%1.55%-1.89%3.16%0.40%0.34%0.42%1.13%1.43%1.70%15.84%
20181.97%-2.18%-0.26%-0.08%0.95%-0.00%1.09%1.02%-0.25%-4.03%0.62%-2.83%-4.09%
20171.67%1.46%0.45%1.15%1.06%0.18%1.38%0.61%0.60%1.04%0.77%0.81%11.75%
2016-2.12%-0.20%3.75%1.06%0.38%0.66%2.16%0.46%0.28%-1.01%-0.37%0.87%5.96%
20150.28%2.14%0.00%0.46%0.46%-1.45%0.59%-3.12%-1.61%3.32%-0.00%-1.25%-0.35%
2014-0.66%2.64%-0.18%0.34%1.47%1.09%-1.22%1.73%-1.62%1.15%0.91%-0.48%5.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFNIX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFNIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I (FFNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.36$0.30$0.65$0.32$0.31$0.43$0.49$0.35$0.20$0.33$0.48

Дивидендный доход

2.76%2.80%2.45%5.67%2.31%2.31%3.61%4.53%3.00%1.81%3.13%4.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.13$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.47$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.19$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.28$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.35$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.24$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.06$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.19$0.33
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.35$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class I составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.68%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.725
-18.63%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.664
-18.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-9.24%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-9%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.305
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...