PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M (FAVTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M (FAVTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158053583

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2001 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FAVTX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M (FAVTX) показал доход в 2.42% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAVTX составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FAVTX

С начала года

2.42%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-4.48%

1 год

5.61%

3 года

4.49%

5 лет

11.50%

10 лет

6.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.42%0.68%-1.13%-2.50%3.05%2.42%
2024-0.18%2.49%4.30%-4.00%2.12%-1.74%5.01%3.00%0.56%-1.59%5.13%-6.74%7.88%
20232.84%-4.34%-0.92%2.64%-4.05%4.13%3.47%-2.70%-2.19%-2.34%4.88%3.91%4.75%
2022-1.45%-0.26%1.30%-4.74%2.24%-7.01%4.29%-2.44%-7.41%10.61%5.29%-3.38%-4.41%
2021-0.36%3.55%7.35%4.40%2.75%-2.07%0.93%1.88%-4.33%4.75%-3.81%7.47%23.94%
2020-4.46%-8.78%-15.87%12.40%3.37%1.21%2.84%4.79%-2.34%-0.12%13.21%4.32%7.05%
20197.23%1.73%0.47%2.86%-5.05%5.14%1.59%-3.08%2.77%1.68%3.75%2.69%23.37%
20183.69%-4.47%-2.45%0.65%-0.38%0.87%3.07%1.20%-0.26%-4.82%1.90%-8.54%-9.80%
20171.72%3.15%-0.68%0.28%-0.68%2.00%2.24%-2.25%2.30%0.22%2.90%1.64%13.47%
2016-4.46%-0.35%5.80%1.06%0.98%-2.20%3.51%1.47%-0.63%-1.46%5.66%3.03%12.55%
2015-3.16%5.44%-0.98%0.81%0.49%-2.14%0.94%-6.14%-3.04%6.20%0.19%-1.64%-3.64%
2014-3.46%4.32%2.67%0.55%2.04%1.67%-1.11%3.18%-2.63%2.70%2.51%0.87%13.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAVTX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAVTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAVTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAVTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAVTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAVTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAVTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M (FAVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.19$1.19$0.72$0.30$0.65$0.15$0.93$1.41$0.12$0.09$0.34$0.13

Дивидендный доход

5.04%5.17%3.19%1.37%2.75%0.78%5.04%9.04%0.62%0.52%2.26%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.34
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Value Fund Class M составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.04%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.10453 мая 2013 г.1399
-37.77%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-32.69%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.25313 окт. 2003 г.587
-18.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446
-16.89%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.375
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...