PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Tax Managed Growth Fund (DTMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Tax Managed Growth Fund (DTMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05589K8716

CUSIP

05589K871

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

4 нояб. 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DTMGX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Tax Managed Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Tax Managed Growth Fund (DTMGX) показал доход в -2.50% с начала года и 2.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTMGX составила 10.35%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

DTMGX

С начала года

-2.50%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-5.12%

1 год

2.56%

3 года

8.02%

5 лет

11.34%

10 лет

10.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%-0.24%-4.76%0.00%0.00%-2.50%
20241.69%3.03%1.66%-3.22%3.77%3.78%0.58%2.40%-0.35%-2.47%4.35%-3.17%12.28%
20235.21%-4.27%5.29%2.94%-1.64%5.31%2.23%-1.18%-4.49%-1.18%7.65%3.55%20.18%
2022-6.69%-4.66%3.24%-7.90%0.29%-7.77%9.21%-4.30%-10.37%8.42%6.90%-4.00%-18.45%
2021-2.54%2.24%4.33%6.14%0.37%3.20%3.68%2.76%-6.02%7.62%-1.19%4.41%27.05%
20200.83%-7.83%-9.77%11.94%4.99%2.80%5.73%8.53%-4.00%-2.79%9.17%4.44%23.66%
20196.48%3.78%3.30%5.46%-6.00%6.28%2.39%-0.97%1.18%1.67%3.95%3.51%35.00%
20184.87%-3.99%-3.04%-0.94%2.85%0.75%3.03%2.07%0.20%-4.89%1.31%-8.80%-7.23%
20172.31%3.68%1.37%1.62%2.54%0.36%1.77%0.97%1.27%2.36%2.90%1.82%25.50%
2016-4.16%-0.58%6.15%0.42%1.14%0.00%2.74%-0.63%-0.53%-1.51%0.70%2.42%5.96%
2015-2.90%5.37%-2.98%2.14%0.39%-2.70%0.94%-6.74%-1.46%7.95%-0.24%-1.81%-2.86%
2014-5.84%4.85%1.46%2.52%1.40%1.97%-2.42%3.44%-1.46%1.60%1.80%-1.62%7.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTMGX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTMGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTMGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTMGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTMGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Tax Managed Growth Fund (DTMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Tax Managed Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Tax Managed Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.26$5.49$2.67$2.62$1.77$2.41$1.58$3.00$1.58$0.27$1.62$0.95

Дивидендный доход

33.18%14.96%7.16%7.86%4.00%6.66%5.07%12.32%5.38%1.09%6.85%3.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Tax Managed Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$4.80$0.00$0.00$4.80
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$5.44$5.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$2.57$2.67
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$2.58$2.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$2.29$2.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$1.41$1.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$2.80$3.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$1.41$1.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.07$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$1.38$1.62
2014$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.74$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Tax Managed Growth Fund показал максимальную просадку в 46.81%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Tax Managed Growth Fund составляет 6.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.81%10 окт. 2007 г.3525 мар. 2009 г.53720 апр. 2011 г.889
-38.79%29 авг. 2000 г.47223 июл. 2002 г.108917 нояб. 2006 г.1561
-31.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.3%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.524
-18.19%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.296
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...