PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

Dimensional Fund Advisors

Дата выпуска

1 нояб. 2015 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRIBX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DRIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.18%
9.48%
DRIBX (Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund показал доход в 1.83% с начала года и 8.25% за последние 12 месяцев.


DRIBX

С начала года

1.83%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

2.45%

1 год

8.25%

5 лет

3.66%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.48%1.83%
20240.45%0.36%1.16%-1.68%2.15%0.92%1.67%0.95%1.49%-1.53%1.30%-1.55%5.73%
20233.19%-1.73%2.76%0.45%-1.08%0.99%1.09%-0.99%-2.17%-0.94%3.60%2.74%7.97%
2022-2.44%0.08%-0.82%-3.35%-0.34%-4.10%5.05%-2.74%-6.67%2.32%3.02%-1.74%-11.66%
20210.33%-0.65%0.68%2.20%1.20%0.49%2.38%0.39%-1.52%1.83%-0.00%0.13%7.62%
20201.24%-1.23%-4.70%4.39%1.70%1.53%2.69%2.45%-0.99%-0.92%3.55%0.47%10.30%
20193.23%0.47%1.87%1.21%-0.46%2.47%0.27%0.99%-0.38%0.63%0.81%0.72%12.44%
20180.37%-1.85%0.40%-0.00%0.47%0.32%0.38%0.84%-0.76%-3.01%0.87%-1.44%-3.43%
20171.56%1.06%0.20%0.95%0.38%-0.62%1.14%1.04%-0.57%1.13%0.56%1.01%8.10%
20160.31%0.81%3.35%0.49%-0.58%1.84%1.74%-0.29%0.82%-0.95%-1.44%0.22%6.41%
2015-0.40%-1.48%-1.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRIBX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DRIBX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund (DRIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIBX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.891.59
Коэффициент Сортино DRIBX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.712.16
Коэффициент Омега DRIBX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.29
Коэффициент Кальмара DRIBX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.162.40
Коэффициент Мартина DRIBX, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.969.79
DRIBX
^GSPC

Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.89
1.67
DRIBX (Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.32$0.32$0.36$0.59$0.45$0.15$0.22$0.23$0.26$0.19$0.01

Дивидендный доход

2.72%2.77%3.20%5.57%3.57%1.25%1.91%2.20%2.44%1.85%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.36
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.06$0.59
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.45
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.15
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.23
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.26
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.19
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.26%
-0.82%
DRIBX (Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 15.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.91%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.47623 авг. 2024 г.700
-12.96%20 февр. 2020 г.2119 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.76
-5.88%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.137
-4.06%2 дек. 2015 г.3421 янв. 2016 г.293 мар. 2016 г.63
-3.72%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.4321 февр. 2017 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.92%
3.49%
DRIBX (Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab