PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dana Large Cap Equity Fund (DLCEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dana Large Cap Equity Fund (DLCEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92046L6359

CUSIP

92046L635

Эмитент

Dana Investment

Дата выпуска

1 мар. 2010 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DLCEX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Large Cap Equity Fund

Популярные сравнения:
DLCEX с STAG DLCEX с VFIAX DLCEX с VOO
Популярные сравнения:
DLCEX с STAG DLCEX с VFIAX DLCEX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dana Large Cap Equity Fund (DLCEX) показал доход в 0.23% с начала года и -8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLCEX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DLCEX

С начала года

0.23%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-8.24%

3 года

-1.36%

5 лет

2.08%

10 лет

2.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLCEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-1.48%-6.97%-0.24%6.43%0.23%
20243.61%6.05%3.11%-3.69%3.31%3.62%0.69%2.34%1.62%-0.70%6.22%-20.22%2.94%
20235.16%-1.95%1.86%-0.48%-0.24%6.53%2.18%-2.13%-4.94%-1.34%9.39%-6.56%6.49%
2022-4.85%-4.27%1.45%-7.43%0.61%-8.87%8.25%-4.41%-9.46%8.58%6.96%-11.92%-24.83%
2021-0.88%3.89%5.13%4.96%1.15%1.83%2.37%2.91%-5.83%5.80%-1.20%-6.90%12.99%
2020-0.82%-9.15%-13.60%12.45%5.88%1.65%5.38%5.15%-3.09%-3.10%10.72%1.41%10.06%
20198.03%3.16%1.62%4.19%-6.08%6.91%2.20%-1.05%2.25%2.81%3.04%-6.42%21.44%
20185.52%-3.78%-2.16%-0.09%1.68%-1.03%3.39%2.13%0.33%-6.80%0.85%-18.84%-19.28%
20172.61%4.37%0.48%1.54%1.27%0.85%2.35%0.80%2.75%2.86%3.36%-2.09%23.13%
2016-6.97%-0.06%6.50%-1.30%2.06%0.41%2.63%-0.87%-0.88%-1.50%3.79%2.72%6.05%
2015-1.80%5.50%-0.64%-1.22%2.31%-2.16%1.08%-6.28%-2.54%6.48%-0.44%-0.94%-1.33%
2014-2.72%4.25%1.97%0.29%2.40%2.55%-1.75%4.16%-2.63%1.70%2.70%-3.51%9.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DLCEX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DLCEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLCEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dana Large Cap Equity Fund (DLCEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dana Large Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dana Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.83$4.83$2.70$1.86$3.48$0.59$2.56$2.45$0.97$0.25$0.17$1.01

Дивидендный доход

22.25%22.30%12.82%9.33%12.97%2.45%11.72%13.47%4.26%1.35%0.94%5.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dana Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$4.80$4.83
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$2.56$2.70
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.71$1.86
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$3.40$3.48
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.47$0.59
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.37$2.56
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$2.26$2.45
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.81$0.97
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.25
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.86$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dana Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 38.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Dana Large Cap Equity Fund составляет 26.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.59%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.260
-38.5%28 дек. 2021 г.8238 апр. 2025 г.———
-26.52%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.24319 дек. 2019 г.478
-17.99%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.374
-9.87%19 сент. 2014 г.1915 окт. 2014 г.2418 нояб. 2014 г.43
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...