График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост DKK 10,000 инвестированных в USD/DKK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
DKK=X торгуется в DKK, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/DKK (DKK=X) показал доход в 1.61% с начала года и -6.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DKK=X составила -0.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.02%.
USD/DKK
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- -0.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.02%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DKK=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2009 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.90% | 0.33% | 2.20% | 1.61% | |||||||||
| 2025 | -0.01% | -0.20% | -4.03% | -4.47% | -0.24% | -3.72% | 3.33% | -2.37% | -0.36% | 1.75% | -0.52% | -1.24% | -11.71% |
| 2024 | 2.04% | 0.10% | 0.19% | 1.18% | -1.68% | 0.89% | -0.63% | -2.05% | -0.85% | 2.37% | 2.86% | 2.19% | 6.65% |
| 2023 | -1.40% | 2.78% | -2.38% | -1.52% | 2.97% | -2.06% | -0.70% | 1.43% | 2.60% | 0.09% | -2.99% | -1.36% | -2.75% |
| 2022 | 1.33% | 0.08% | 1.39% | 4.95% | -1.73% | 2.34% | 2.61% | 1.62% | 2.55% | -0.69% | -5.15% | -2.81% | 6.24% |
| 2021 | 0.62% | 0.51% | 2.93% | -2.42% | -1.69% | 3.11% | -0.07% | 0.49% | 2.00% | 0.19% | 1.91% | -0.32% | 7.33% |
Метрики бенчмарка
USD/DKK: годовая альфа составляет 0.02%, бета — 0.10, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 29.06.2007.
- Эта валюта участвовал в 13.00% снижения S&P 500 Index, но только в 8.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 8.35%
- Участие в снижении
- 13.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DKK=X имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/DKK (DKK=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DKK=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.44 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 0.74 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.69 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.88 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DKK=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/DKK показал максимальную просадку в 20.00%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/DKK составляет 16.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | 28 сент. 2022 г. | 967 | 27 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -19.38% | 8 июн. 2010 г. | 235 | 2 мая 2011 г. | 961 | 6 янв. 2015 г. | 1196 |
| -17.82% | 21 нояб. 2008 г. | 264 | 25 нояб. 2009 г. | 122 | 14 мая 2010 г. | 386 |
| -16.85% | 21 дек. 2016 г. | 292 | 1 февр. 2018 г. | 1115 | 12 мая 2022 г. | 1407 |
| -15.79% | 17 авг. 2007 г. | 178 | 22 апр. 2008 г. | 123 | 10 окт. 2008 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...