PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Diversified Healthcare Trust (DHCNL) Коэффициент Сортино: 1.82

Коэффициент Сортино DHCNL равен 1.82, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.82 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино DHCNL

Ранг коэффициента Сортино DHCNL: 73.173
Выше среднего

DHCNL опережает 73.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля

Позиция DHCNL на рынке

График показывает коэффициент Сортино DHCNL относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.15 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.15 до 1.93
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.93 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.67+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.86 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Diversified Healthcare Trust с другими акциями в отрасли Healthcare Plans за несколько временных периодов, показывая, как доходность DHCNL с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
DHCNLDiversified Healthcare Trust1.82
CVSCVS Health Corporation0.62
OSCROscar Health, Inc.0.43
ALHCAlignment Healthcare Holdings, LLC0.27
CICigna Corporation-0.51
MRAIMarpai, Inc.-0.63
CNCCentene Corporation-0.66
HUMHumana Inc.-0.68
ELVElevance Health Inc-0.80
UNHUnitedHealth Group Incorporated-1.12

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино DHCNL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DHCNL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore DHCNL risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

DHCNL Sharpe Ratio