PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AmericaFirst Defensive Growth Fund (DGQIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02365Y3080

CUSIP

02365Y308

Эмитент

AmericaFirst Funds

Дата выпуска

22 мая 2011 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DGQIX составляет 2.81%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DGQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.81%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AmericaFirst Defensive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.55%
11.67%
DGQIX (AmericaFirst Defensive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AmericaFirst Defensive Growth Fund показал доход в 0.65% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AmericaFirst Defensive Growth Fund составила -2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


DGQIX

С начала года

0.65%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.59%

5 лет

-3.11%

10 лет

-2.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.33%0.65%
20240.94%1.16%-0.00%-2.75%4.48%-0.34%2.60%3.97%-0.85%-1.18%1.41%-1.71%7.73%
2023-2.60%-4.18%2.42%2.36%-4.97%2.43%-0.36%-1.55%-3.02%-0.87%3.90%3.39%-3.50%
2022-5.74%1.15%2.61%-2.88%1.82%-1.68%1.37%-3.37%-2.67%6.32%2.13%-2.75%-4.22%
20210.77%-3.34%0.99%2.34%4.87%-0.18%-15.95%0.33%-8.43%3.19%-1.72%7.57%-11.24%
20202.53%-10.65%-10.96%5.02%-1.37%-1.04%8.86%1.07%-0.74%0.75%7.94%2.16%1.46%
20196.88%1.02%1.72%-0.00%-1.69%4.75%0.97%-0.76%-1.35%-1.86%1.89%0.20%12.01%
20180.92%-8.38%0.00%-2.58%3.06%0.50%4.33%3.40%0.09%-2.83%-0.09%-13.91%-15.81%
20173.00%1.79%0.65%1.65%0.54%-1.08%0.64%-0.00%-1.80%-1.19%2.70%-1.54%5.32%
2016-2.84%1.98%3.37%-5.54%2.42%-0.08%-0.17%-4.39%-1.94%-4.59%-2.46%-0.00%-13.77%
2015-1.26%3.84%1.73%-0.97%2.77%-1.19%1.69%-2.84%-4.72%3.16%-0.08%-0.83%0.93%
2014-2.08%2.37%2.73%-0.00%1.85%1.50%-3.28%3.95%-0.47%3.12%0.98%-11.15%-1.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGQIX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DGQIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGQIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGQIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGQIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AmericaFirst Defensive Growth Fund (DGQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGQIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.791.67
Коэффициент Сортино DGQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.112.26
Коэффициент Омега DGQIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.30
Коэффициент Кальмара DGQIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.162.52
Коэффициент Мартина DGQIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.5410.29
DGQIX
^GSPC

AmericaFirst Defensive Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.79
1.67
DGQIX (AmericaFirst Defensive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AmericaFirst Defensive Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-30.74%
-0.82%
DGQIX (AmericaFirst Defensive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AmericaFirst Defensive Growth Fund показал максимальную просадку в 46.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AmericaFirst Defensive Growth Fund составляет 30.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.45%3 дек. 2014 г.133423 мар. 2020 г.
-9.96%22 июл. 2011 г.128 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.69
-9.9%9 дек. 2013 г.405 февр. 2014 г.9927 июн. 2014 г.139
-9.8%19 дек. 2012 г.728 дек. 2012 г.421 мар. 2013 г.49
-8.67%26 июл. 2013 г.2630 авг. 2013 г.4129 окт. 2013 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AmericaFirst Defensive Growth Fund составляет 1.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.04%
3.49%
DGQIX (AmericaFirst Defensive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab