PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

29 сент. 2015 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DCXIX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DCXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.50%
2.98%
DCXIX (Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund показал доход в 2.58% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев.


DCXIX

С начала года

2.58%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-3.40%

1 год

5.84%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%1.51%4.90%-0.30%1.32%-2.41%-0.62%-2.07%3.92%-1.94%1.66%-4.10%1.39%
20233.51%-6.58%2.38%-2.23%-5.07%1.96%4.71%-1.12%0.31%-7.00%1.88%0.65%-7.21%
20226.53%9.79%17.92%0.71%1.90%-11.50%5.37%-2.07%-11.54%3.41%4.12%-3.89%18.31%
2021-1.66%-1.89%-0.51%-0.71%-0.10%-1.23%2.60%-2.23%3.22%7.24%-10.68%7.66%0.39%
20203.94%-0.34%-4.14%-6.70%3.02%0.18%-1.74%0.19%-0.56%0.37%-2.80%-2.01%-10.51%
20191.09%-1.53%-0.91%-3.69%4.69%-0.00%1.10%0.45%1.44%0.89%0.35%0.09%3.82%
2018-1.08%3.20%1.06%-1.14%1.15%-5.43%-0.37%-2.98%-1.34%4.96%-1.85%4.80%0.45%
20173.67%2.33%-0.36%-0.09%0.46%0.37%-0.18%0.64%-0.09%-0.09%0.09%1.81%8.80%
2016-2.92%-0.73%5.53%1.58%4.19%2.06%-0.00%0.73%1.45%0.09%-4.92%-1.52%5.22%
20150.50%-1.09%0.00%-0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DCXIX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DCXIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCXIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCXIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCXIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCXIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCXIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund (DCXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DCXIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.521.73
Коэффициент Сортино DCXIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.782.33
Коэффициент Омега DCXIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.32
Коэффициент Кальмара DCXIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.242.59
Коэффициент Мартина DCXIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.1710.80
DCXIX
^GSPC

Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.52
1.73
DCXIX (Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.51$0.51$0.00$2.18$0.00$0.00$0.00$0.11$0.19$0.12

Дивидендный доход

5.59%5.73%0.00%21.88%0.00%0.00%0.00%0.96%1.70%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$2.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.28%
-4.17%
DCXIX (Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 28.71%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund составляет 23.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.71%19 апр. 2022 г.43917 янв. 2024 г.
-24.46%18 февр. 2020 г.38220 авг. 2021 г.13128 февр. 2022 г.513
-12.64%2 нояб. 2015 г.7011 февр. 2016 г.2621 мар. 2016 г.96
-11.85%26 февр. 2018 г.1589 окт. 2018 г.3092 янв. 2020 г.467
-7.79%26 окт. 2016 г.4122 дек. 2016 г.1986 окт. 2017 г.239

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.38%
4.67%
DCXIX (Catalyst/Millburn Dynamic Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab