Cantaloupe, Inc. (CTLP) Коэффициент Сортино: 2.51
Коэффициент Сортино CTLP равен 2.51, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.51 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино CTLP
CTLP опережает 85.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция CTLP на рынке
График показывает коэффициент Сортино CTLP относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.15 до 1.92
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.66+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.87 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Cantaloupe, Inc. с другими акциями в отрасли Information Technology Services за несколько временных периодов, показывая, как доходность CTLP с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| SNX | TD SYNNEX Corporation | 3.43 | |||
| CTLP | Cantaloupe, Inc. | 2.51 | |||
| CACI | CACI International Inc | 2.33 | |||
| TLS | Telos Corporation | 2.25 | |||
| SAIH | SAIHEAT Ltd | 2.03 | |||
| ISMAY | Indra Sistemas SA | 2.00 | |||
| NYAX | Nayax Ltd | 1.99 | |||
| TSSI | TSS, Inc | 1.89 | |||
| LVROW | Lavoro Limited Warrant | 1.69 | |||
| GDS | GDS Holdings Limited | 1.66 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино CTLP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CTLP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore CTLP risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.