PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите сбалансировать вложение в CHG.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с CHG.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CHG.L падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CHG.L.

Лучшие диверсификаторы для CHG.L

1 ETF имеют низкую корреляцию с CHG.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) (Global Equities), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.25 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
iShares MSCI World Quality Factor UCITS0.170.260.25
70
Global EquitiesCHG.L vs IWFQ.L

Строк на странице

1–1 of 1

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CHG.L, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CHG.L и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Senior PLC (SNR.L) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.28 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Senior PLC0.240.300.28
89
Industrials
Smiths Group PLC0.310.330.29
59
Industrials
Serco Group0.320.350.32
80
Industrials
Rolls-Royce Holdings PLC0.440.370.30
75
Industrials

Строк на странице

1–4 of 4

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CHG.L

Добавьте CHG.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CHG.L