PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Bernzott US Small Cap Value Fund (BSCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS4614182206
CUSIP461418220
ЭмитентBernzott Capital Advisors
Дата выпуска11 сент. 2012 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$25,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Bernzott US Small Cap Value Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.95%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bernzott US Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-2.10%
3.97%
BSCVX (Bernzott US Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BSCVX

Bernzott US Small Cap Value Fund

Доходность

Bernzott US Small Cap Value Fund показал доход в -2.01% с начала года и 8.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bernzott US Small Cap Value Fund составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.24%-4.87%
6 месяцев-1.91%4.35%
С начала года-2.01%11.68%
1 год8.43%19.59%
5 лет (среднегодовая)-0.64%7.97%
10 лет (среднегодовая)5.81%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-5.86%-3.11%-3.83%9.05%6.23%-4.09%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bernzott US Small Cap Value Fund (BSCVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BSCVX
Bernzott US Small Cap Value Fund
0.21
^GSPC
S&P 500
0.89

Коэффициент Шарпа

Bernzott US Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.21
0.89
BSCVX (Bernzott US Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Bernzott US Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.39$1.39$2.97$0.00$1.17$2.60$0.73$0.17$0.44$1.59$0.29

Дивидендный доход

14.18%13.89%23.27%0.00%11.56%32.33%8.48%2.44%7.50%24.71%4.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bernzott US Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59
2013$0.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-26.11%
-10.60%
BSCVX (Bernzott US Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bernzott US Small Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 44.27%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.27%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.206
-32.05%27 апр. 2021 г.35927 сент. 2022 г.
-25.66%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.2596 янв. 2020 г.318
-25.34%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19923 нояб. 2016 г.360
-8.15%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.794 июн. 2018 г.88

График волатильности

Текущая волатильность Bernzott US Small Cap Value Fund составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptember
4.39%
3.17%
BSCVX (Bernzott US Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)