Сравнение BMO.TO с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO.TO) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO.TO или MS.
Основные характеристики
| BMO.TO | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.33% | 0.34% |
| Дох-ть за 1 год | -11.25% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 12.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 15.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 19.60% | 28.54% |
| Макс. просадка | -62.39% | -88.14% |
Фундаментальные показатели
| BMO.TO | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$80.70B | $141.76B |
| Прибыль на акцию | CA$19.99 | $5.83 |
| Цена/прибыль | 5.74 | 14.56 |
| PEG коэффициент | 6.74 | 49.29 |
| Выручка (12 мес.) | CA$33.38B | $52.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$33.38B | $46.44B |
Корреляция
Корреляция между BMO.TO и MS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BMO.TO и MS
С начала года, BMO.TO показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции BMO.TO уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 10.57% против 15.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMO.TO и MS
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности MS в 5.36%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 7.23% | 4.54% | 3.31% | 4.84% | 4.69% | 5.13% | 4.45% | 4.63% | 5.64% | 5.38% | 6.13% | 7.16% |
MS Morgan Stanley | 5.36% | 3.53% | 2.25% | 2.20% | 2.82% | 3.17% | 2.00% | 1.97% | 2.11% | 1.12% | 0.80% | 1.32% |
Сравнение BMO.TO c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | -0.49 | ||||
MS Morgan Stanley | 0.20 |
Сравнение просадок BMO.TO и MS
Максимальная просадка BMO.TO за указанный период составила -28.50%, что меньше максимальной просадки MS равной -21.92%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMO.TO и MS
Сравнение волатильности BMO.TO и MS
Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.