PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

BFS Equity Fund (BFSAX) Коэффициент Сортино

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The investment seeks long-term appreciation through growth of principal and income. The fund will invest primarily in large capitalization common stocks that in the opinion of the fund's adviser, Bradley, Foster & Sargent, Inc. (the "Adviser"), appear to be high quality and attractively valued companies. Equity securities in which the fund may invest include common stocks and common stock equivalents and shares of other investment companies (including open-end and closed-end funds and exchange-traded funds ("ETFs")) whose portfolios primarily consist of equity securities.

Коэффициент Сортино пока недоступен для BFSAX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино BFS Equity Fund с другими взаимными фондами в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BFSAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
VPCCXVanguard PRIMECAP Core Fund5.28
VPMAXVanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares5.01
POSKXPrimeCap Odyssey Stock Fund4.44
DHAMXCentre American Select Equity Fund4.42
GTLOXGlenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio4.18
POGSXPin Oak Equity4.17
RESGXGlenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio4.16
ORDNXNorth Square Preferred and Income Securities Fund4.15
AMFEXAAMA Equity Fund4.08
STFGXState Farm Growth Fund4.05
BFSAXBFS Equity Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино BFSAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BFSAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

BFSAX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель