PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (AZAO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS00888H6045
CUSIP00888H604
ЭмитентAllianz Investment Management LLC
Дата выпуска30 сент. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексS&P 500 Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AZAO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.30%
54.60%
AZAO (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF показал доход в 4.87% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.87%7.41%
1 месяц0.69%-0.81%
6 месяцев12.57%18.38%
1 год18.04%23.57%
5 лет (среднегодовая)N/A12.02%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.30%2.44%1.28%
2023-3.91%-1.27%6.49%2.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AZAO составляет 91, что означает, что он находится в топ 9% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AZAO, с текущим значением в 9191
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF(AZAO)
Ранг коэф-та Шарпа AZAO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZAO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZAO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZAO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZAO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (AZAO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AZAO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZAO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZAO, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZAO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZAO, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZAO, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.76

Коэффициент Шарпа

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.53
2.29
AZAO (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.22%
-1.05%
AZAO (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF показал максимальную просадку в 13.49%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.49%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.2181 мая 2023 г.332
-6.93%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.47
-4.86%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-2.3%17 нояб. 2021 г.123 дек. 2021 г.510 дек. 2021 г.17
-2.26%2 авг. 2023 г.1318 авг. 2023 г.729 авг. 2023 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF составляет 0.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.95%
2.88%
AZAO (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF)
Benchmark (^GSPC)