PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Global Real Estate Investment Fund (ARSYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US01877G4091

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

29 сент. 1996 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ARSYX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ARSYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ARSYX с VOO
Популярные сравнения:
ARSYX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Global Real Estate Investment Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
500.78%
453.94%
ARSYX (AB Global Real Estate Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AB Global Real Estate Investment Fund показал доход в 0.13% с начала года и 1.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Global Real Estate Investment Fund составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ARSYX

С начала года

0.13%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

4.57%

1 год

1.35%

5 лет

0.15%

10 лет

3.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARSYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.76%-0.15%3.48%-6.35%3.58%0.07%5.88%6.94%3.10%-4.88%2.93%0.13%
20239.59%-4.05%-2.45%1.75%-4.18%3.12%3.33%-3.44%-5.97%-4.29%10.41%9.25%11.68%
2022-5.92%-2.48%3.35%-4.98%-4.17%-8.62%7.88%-7.10%-13.07%3.27%8.27%-3.23%-25.62%
2021-1.33%3.97%2.62%6.44%2.00%0.59%3.84%1.59%-5.98%5.92%-2.21%6.54%25.83%
20200.98%-7.59%-21.79%6.92%1.34%3.02%2.75%2.91%-2.89%-3.15%12.13%4.25%-5.29%
201910.99%-0.41%4.03%-1.06%-0.67%1.80%-0.40%1.67%2.33%3.72%-0.74%0.19%22.96%
2018-0.00%-6.87%3.04%2.11%1.85%1.53%0.76%0.96%-1.66%-4.04%3.12%-5.12%-4.83%
20170.96%2.78%-0.78%1.37%1.84%0.36%1.60%0.82%-0.21%-0.48%2.53%1.48%12.90%
2016-4.10%0.53%8.96%-0.63%0.07%3.33%4.89%-2.43%-0.19%-5.30%-3.23%2.05%3.12%
20153.06%0.83%0.26%-0.55%-1.38%-3.45%2.76%-5.94%0.13%5.35%-1.00%0.41%0.00%
2014-0.62%3.45%-0.30%2.66%3.19%1.79%-0.00%1.83%-5.68%5.80%1.11%0.38%14.00%
20133.96%1.14%3.39%5.68%-7.10%-3.26%0.61%-4.73%6.64%2.63%-2.56%0.44%6.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARSYX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARSYX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARSYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Global Real Estate Investment Fund (ARSYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARSYX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.172.10
Коэффициент Сортино ARSYX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.322.80
Коэффициент Омега ARSYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.39
Коэффициент Кальмара ARSYX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.103.09
Коэффициент Мартина ARSYX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.5713.49
ARSYX
^GSPC

AB Global Real Estate Investment Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
2.10
ARSYX (AB Global Real Estate Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Global Real Estate Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.10$0.21$0.26$0.41$0.13$0.45$0.55$0.95$0.56$0.40$0.56$0.55

Дивидендный доход

0.70%1.50%2.02%2.34%0.94%2.96%4.18%6.56%4.14%2.96%3.96%4.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Global Real Estate Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.26
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.32$0.41
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.13
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.30$0.45
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.31$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.81$0.95
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.56
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.40
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2013$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.83%
-2.62%
ARSYX (AB Global Real Estate Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Global Real Estate Investment Fund показал максимальную просадку в 71.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1347 торговых сессий.

Текущая просадка AB Global Real Estate Investment Fund составляет 16.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.5%8 февр. 2007 г.5229 мар. 2009 г.134716 июл. 2014 г.1869
-42.42%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.297
-34.02%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-21.84%14 мая 1999 г.15415 дек. 1999 г.13527 июн. 2000 г.289
-18.35%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7324 авг. 2004 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Global Real Estate Investment Fund составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.91%
3.79%
ARSYX (AB Global Real Estate Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab