PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/ARS (ARS=X)

Валютная пара · Валюта в ARS · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/ARS

Доходность

График доходности ARS=X

USD/ARS (ARS=X) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции ARS=X — ARS 1,441. Инвесторы, вложившие ARS 1,000 в акции ARS=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ARS 15,199.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/ARS (ARS=X) показал доход в -0.72% с начала года и 21.32% за последние 12 месяцев.

USD/ARS

1 день
0.28%
1 месяц
3.82%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.52%
1 год
21.32%
3 года*
80.93%
5 лет*
72.33%
10 лет*
59.23%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.37%
1 месяц
4.08%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ARS=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +124.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ARS=X закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +118.3%, в то время как худший день был 15 авг. 2019 г. с доходностью -5.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.29%-3.51%-1.00%0.65%1.26%2.27%-0.72%
20251.99%1.24%0.89%9.09%1.50%1.26%13.80%-1.75%2.57%4.71%0.40%0.05%40.87%
20242.21%1.94%1.80%2.22%2.17%1.73%2.14%2.15%1.89%2.22%2.02%1.98%27.40%
20235.79%5.44%6.00%6.54%7.56%7.20%7.23%27.14%0.01%-0.01%3.00%124.29%357.42%
20222.26%2.28%3.36%3.88%4.23%4.18%4.83%5.68%6.19%6.50%6.62%5.66%72.13%
20213.83%2.89%2.40%1.50%1.21%1.28%1.02%1.10%1.01%0.95%1.26%1.73%22.12%

Метрики бенчмарка

USD/ARS has an annualized alpha of -12.03%, beta of 0.66, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2007.

  • This currency participated in 29.69% of S&P 500 Index downside but only 26.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This currency had an annualized alpha of -12.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.66 indicates this currency moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
-12.03%
Бета
0.66
R²
0.63
Участие в росте
26.18%
Участие в снижении
29.69%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ARS=X имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ARS=X: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARS=X: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARS=X: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARS=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARS=X: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARS=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/ARS (ARS=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ARS=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/ARS показал максимальную просадку в 14.32%, зарегистрированную 9 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка USD/ARS составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-14.32%нояб. 2018 г.
1mo 9d3mo 28d
5mo 7dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2016 года2016
-13.13%июнь 2016 г.
3mo 16d5mo 19d
9mo 5dмарт 2016 г. - дек. 2016 г.
Коррекция 2025 года2025
-10.04%сент. 2025 г.
4d25d
29dсент. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2019 года2019
-9.41%июль 2019 г.
2mo 6d1mo 9d
3mo 15dапр. 2019 г. - авг. 2019 г.
Откат 2026 года2026
-9.19%апр. 2026 г.
5mo 19d—
7mo 13dокт. 2025 г. - сейчас

Показатели просадок

ARS=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-13.88%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.37%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-3.28%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ARS=X

Добавьте USD/ARS в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ARS=X