PortfoliosLab logo

Cavanal Hill Moderate Duration Fund (APFBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Moderate Duration Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,802 при доходности около 148.02%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
2.95%
7.43%
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APFBX

Cavanal Hill Moderate Duration Fund

Доходность

Cavanal Hill Moderate Duration Fund показал доход в 2.03% с начала года и -3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Moderate Duration Fund составила 0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.16%-3.13%
С начала года2.03%2.92%
6 месяцев1.40%2.02%
1 год-3.66%-11.46%
5 лет (среднегодовая)0.48%7.79%
10 лет (среднегодовая)0.98%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.03%-1.35%
2022-2.52%-0.94%1.73%0.12%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Cavanal Hill Moderate Duration Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.71
-0.45
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Moderate Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.24$0.19$0.16$0.17$0.24$0.19$0.13$0.21$0.12$0.13$0.18$0.30

Дивидендный доход

2.51%1.99%1.57%1.62%2.39%1.96%1.40%2.24%1.34%1.40%1.98%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Moderate Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.02
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2012$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-8.56%
-17.62%
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Moderate Duration Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 20.16%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 300 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.16%3 мар. 2008 г.25710 мар. 2009 г.30018 мая 2010 г.557
-12.69%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.
-11.86%31 дек. 1991 г.7909 янв. 1995 г.7167 окт. 1997 г.1506
-5.63%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.94
-3.79%11 июл. 2016 г.12028 дек. 2016 г.17031 авг. 2017 г.290
-2.75%17 дек. 2003 г.10213 мая 2004 г.761 сент. 2004 г.178
-2.47%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.3131 янв. 2011 г.59
-1.93%16 июн. 2003 г.4113 авг. 2003 г.8411 дек. 2003 г.125
-1.92%20 февр. 1991 г.985 июл. 1991 г.2814 авг. 1991 г.126
-1.91%19 авг. 2011 г.3711 окт. 2011 г.7631 янв. 2012 г.113

График волатильности

На текущий момент Cavanal Hill Moderate Duration Fund показывает волатильность на уровне 8.24%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.24%
20.82%
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)