PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cavanal Hill Moderate Duration Fund (APFBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS14956P7520
ЭмитентCavanal Hill funds
Дата выпуска28 сент. 1990 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$100
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия APFBX составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APFBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill Moderate Duration Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Moderate Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
156.47%
1,675.58%
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cavanal Hill Moderate Duration Fund показал доход в -0.01% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Moderate Duration Fund составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.01%11.21%
1 месяц1.10%4.01%
6 месяцев2.85%16.58%
1 год3.91%26.14%
5 лет (среднегодовая)0.29%13.81%
10 лет (среднегодовая)0.89%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APFBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%-0.89%0.78%-1.19%-0.01%
20232.03%-1.35%1.72%0.43%-0.39%-0.40%0.13%0.14%-0.80%-0.48%2.09%2.37%5.52%
2022-1.30%-0.65%-2.48%-1.95%0.14%-1.07%1.28%-1.76%-2.52%-0.94%1.73%0.12%-9.12%
2021-0.06%-0.51%-0.53%0.49%0.40%0.21%0.68%-0.18%-0.44%-0.44%-0.07%-0.17%-0.62%
20201.30%0.90%-2.34%1.18%0.78%0.77%0.67%0.11%0.11%-0.25%0.51%0.34%4.09%
20190.57%0.08%1.17%0.11%0.99%0.69%0.01%1.04%-0.10%0.18%-0.02%-0.02%4.78%
2018-0.56%-0.09%0.34%-0.44%0.54%0.07%-0.03%0.46%-0.33%-0.22%0.26%1.06%1.05%
20170.39%0.40%0.23%0.50%0.30%-0.09%0.38%0.67%-0.30%0.01%-0.17%0.11%2.46%
20161.09%0.20%0.42%0.12%-0.15%1.37%0.03%-0.45%0.09%-0.57%-1.61%0.02%0.54%
20151.12%-0.67%0.27%-0.08%-0.08%-0.28%0.20%0.07%0.36%-0.38%-0.26%-0.15%0.12%
20141.47%0.19%0.02%0.48%0.68%-0.09%0.10%0.49%-0.28%0.57%0.20%-0.09%3.79%
20130.59%0.48%0.27%1.13%-0.04%-0.95%0.12%-0.18%0.91%0.81%0.03%-0.67%2.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APFBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APFBX, с текущим значением в 2121
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APFBX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFBX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFBX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFBX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFBX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Moderate Duration Fund (APFBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APFBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APFBX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APFBX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APFBX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APFBX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APFBX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.59

Коэффициент Шарпа

Cavanal Hill Moderate Duration Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.89
2.52
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Moderate Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.29$0.27$0.19$0.16$0.17$0.24$0.19$0.13$0.21$0.12$0.13$0.18

Дивидендный доход

2.98%2.81%1.98%1.54%1.56%2.26%1.81%1.27%2.01%1.18%1.21%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Moderate Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.03$0.02$0.00$0.10
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07$0.21
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.44%
-0.31%
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Moderate Duration Fund показал максимальную просадку в 20.16%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Cavanal Hill Moderate Duration Fund составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.16%3 мар. 2008 г.25710 мар. 2009 г.30018 мая 2010 г.557
-12.69%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.
-11.86%31 дек. 1991 г.7863 янв. 1995 г.7207 окт. 1997 г.1506
-5.63%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.94
-3.79%11 июл. 2016 г.12028 дек. 2016 г.17031 авг. 2017 г.290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cavanal Hill Moderate Duration Fund составляет 0.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.70%
3.10%
APFBX (Cavanal Hill Moderate Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)