PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio (ANJAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US01864E8057

CUSIP

01864E805

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

24 июн. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ANJAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio (ANJAX) показал доход в 100.97% с начала года и 107.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANJAX составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ANJAX

С начала года

100.97%

1 месяц

102.45%

6 месяцев

98.47%

1 год

107.60%

3 года

29.90%

5 лет

17.57%

10 лет

9.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANJAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.19%1.13%-1.15%-0.88%102.45%100.97%
2024-0.15%-0.06%0.26%-1.48%0.40%1.60%1.04%0.85%0.90%-1.44%1.59%-1.24%2.23%
20232.96%-1.96%1.52%0.26%-0.37%0.51%0.36%-1.16%-3.07%-1.56%6.43%2.61%6.36%
2022-2.45%-0.50%-2.62%-2.48%1.03%-1.57%2.25%-1.99%-3.78%-0.99%4.69%-0.18%-8.53%
20211.13%-1.65%0.84%1.05%0.42%0.51%0.82%-0.18%-0.77%-0.17%0.82%0.22%3.05%
20201.68%1.32%-6.34%-1.43%2.84%1.84%2.04%0.24%-0.07%-0.15%1.66%1.14%4.53%
20190.69%0.56%1.43%0.26%1.42%0.45%0.77%1.49%-0.76%0.15%0.15%0.45%7.28%
2018-0.96%-0.48%0.18%-0.26%1.01%0.06%0.36%0.20%-0.49%-0.76%0.83%0.90%0.56%
20170.61%0.79%0.42%0.89%1.42%-0.12%0.57%0.89%-0.34%0.46%-0.15%0.88%6.47%
20161.41%-0.03%0.49%0.90%0.27%1.48%0.08%0.38%-0.41%-0.74%-3.69%0.71%0.76%
20151.84%-1.33%0.30%-0.62%-0.20%-0.23%0.63%0.17%0.71%0.51%0.48%0.80%3.04%
20141.69%1.02%0.22%1.35%1.14%-0.81%0.00%1.33%0.08%0.72%0.06%0.71%7.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANJAX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ANJAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANJAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANJAX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANJAX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANJAX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANJAX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio (ANJAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 50.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.22$0.30$0.30$0.02$0.27$0.01$0.31$0.08$0.10$0.01$0.01$0.35

Дивидендный доход

50.77%3.31%3.23%0.22%2.70%0.11%3.10%0.84%1.06%0.09%0.10%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$8.97$0.00$9.04
2024$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.30
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03$0.02$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Municipal Income Fund II New Jersey Portfolio показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.26%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.190
-13.1%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.4676 сент. 2024 г.776
-11.54%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.21828 авг. 2009 г.403
-7.23%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.18230 мая 2014 г.271
-6.89%21 апр. 1999 г.19112 янв. 2000 г.12513 июл. 2000 г.316
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...