PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Angel Oak Financials Income Fund (ANFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03463K2087
CUSIP03463K208
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска3 нояб. 2014 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ANFIX составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ANFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Financials Income Fund

Популярные сравнения: ANFIX с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Angel Oak Financials Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21.07%
163.72%
ANFIX (Angel Oak Financials Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Angel Oak Financials Income Fund показал доход в 4.54% с начала года и 8.47% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.54%11.56%
1 месяц1.56%7.13%
6 месяцев7.03%17.26%
1 год8.47%26.92%
5 лет (среднегодовая)0.87%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.85%0.94%1.36%0.11%4.54%
20231.40%-0.37%-2.43%-0.35%-2.01%-0.62%1.25%0.73%-0.50%-0.24%1.38%1.53%-0.31%
2022-0.31%0.18%-0.91%-0.92%0.23%-1.39%1.04%-1.51%-2.51%-0.40%1.20%-1.81%-6.94%
20211.03%0.56%0.66%1.10%0.86%0.29%0.97%0.34%0.12%0.13%0.46%0.33%7.07%
20201.10%0.86%-7.97%-0.74%-0.53%0.50%0.29%0.42%0.67%0.56%0.76%0.64%-3.73%
20190.43%0.28%0.75%0.62%0.84%0.91%0.28%1.03%0.15%0.58%0.25%0.55%6.86%
2018-0.06%0.44%0.26%-0.05%0.70%-0.03%0.19%0.21%0.10%0.11%0.64%0.57%3.12%
20170.81%0.81%-0.10%0.31%0.41%0.49%0.50%0.81%0.14%0.66%0.55%0.36%5.90%
2016-3.11%-6.88%2.96%1.90%-0.01%0.50%2.15%0.41%0.71%0.19%0.71%0.55%-0.32%
20151.46%0.46%0.91%0.84%1.47%-0.68%0.39%-0.13%-0.86%-0.38%0.23%-0.20%3.54%
20140.30%0.26%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANFIX, с текущим значением в 8585
ANFIX (Angel Oak Financials Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ANFIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFIX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFIX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFIX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Financials Income Fund (ANFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANFIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANFIX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANFIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANFIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANFIX, с текущим значением в 23.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0023.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Angel Oak Financials Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.90
2.34
ANFIX (Angel Oak Financials Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Angel Oak Financials Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.34$0.35$0.42$0.43$0.45$0.43$0.49$0.45$0.06

Дивидендный доход

5.13%5.21%4.20%3.87%4.80%4.56%4.79%4.53%5.21%4.51%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Financials Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.43
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.43
2016$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.49
2015$0.02$0.01$0.03$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.45
2014$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.11%
0
ANFIX (Angel Oak Financials Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Angel Oak Financials Income Fund показал максимальную просадку в 12.23%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.

Текущая просадка Angel Oak Financials Income Fund составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.23%12 июн. 2015 г.17012 февр. 2016 г.32631 мая 2017 г.496
-11.46%2 мар. 2022 г.33429 июн. 2023 г.
-9.97%9 мар. 2020 г.5422 мая 2020 г.3652 нояб. 2021 г.419
-1.09%8 дек. 2014 г.716 дек. 2014 г.169 янв. 2015 г.23
-0.95%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.121 окт. 2019 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Angel Oak Financials Income Fund составляет 0.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.56%
3.10%
ANFIX (Angel Oak Financials Income Fund)
Benchmark (^GSPC)