AB All Market Real Return Portfolio (AMTIX)
Информация о фонде
ISIN | US0185283720 |
---|---|
Эмитент | AllianceBernstein |
Дата выпуска | 7 мар. 2010 г. |
Категория | Global Equities |
Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AB All Market Real Return Portfolio составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB All Market Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
AB All Market Real Return Portfolio показал доход в -3.27% с начала года и -13.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB All Market Real Return Portfolio составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -3.95% | 0.90% |
С начала года | -3.27% | 9.53% |
6 месяцев | -6.37% | 3.07% |
1 год | -13.09% | 1.78% |
5 лет (среднегодовая) | 3.22% | 9.02% |
10 лет (среднегодовая) | 1.13% | 9.95% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.03% | -4.01% | -0.35% | 0.58% | ||||||||
2022 | 5.98% | -3.20% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB All Market Real Return Portfolio (AMTIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AMTIX AB All Market Real Return Portfolio | -0.63 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.17 |
История дивидендов
Дивидендная доходность AB All Market Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.98 | $0.29 | $0.18 | $0.16 | $0.32 | $0.23 | $0.17 | $0.27 | $0.19 | $0.29 |
Дивидендный доход | 8.88% | 8.59% | 10.95% | 4.15% | 2.59% | 2.58% | 4.57% | 3.64% | 3.14% | 4.02% | 2.52% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB All Market Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
2012 | $0.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB All Market Real Return Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 44.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 286 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.9% | 2 мая 2011 г. | 2234 | 18 мар. 2020 г. | 286 | 6 мая 2021 г. | 2520 |
-20.07% | 19 апр. 2022 г. | 112 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
-14.92% | 15 апр. 2010 г. | 37 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 114 |
-7.08% | 26 окт. 2021 г. | 26 | 1 дек. 2021 г. | 29 | 12 янв. 2022 г. | 55 |
-6.47% | 7 мар. 2011 г. | 8 | 16 мар. 2011 г. | 11 | 31 мар. 2011 г. | 19 |
График волатильности
Текущая волатильность AB All Market Real Return Portfolio составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.