PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB All Market Real Return Portfolio (AMTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0185283720
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска7 мар. 2010 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMTIX составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB All Market Real Return Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB All Market Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.97%
14.20%
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB All Market Real Return Portfolio показал доход в 3.14% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB All Market Real Return Portfolio составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.14%12.69%
1 месяц-0.78%2.92%
6 месяцев7.90%15.76%
1 год8.80%23.89%
5 лет (среднегодовая)6.93%13.23%
10 лет (среднегодовая)1.36%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.21%1.07%4.47%-1.91%2.52%3.14%
20235.03%-4.01%-0.35%0.58%-4.75%4.25%4.78%-3.00%-3.10%-2.60%9.34%-0.35%4.88%
20220.31%1.34%5.48%-2.50%1.78%-10.47%5.52%-2.57%-9.48%5.12%5.98%-3.20%-4.40%
20210.47%6.12%2.11%5.21%3.41%0.90%1.68%0.97%-1.45%4.60%-4.49%4.86%26.67%
2020-3.68%-8.35%-15.76%7.11%2.89%3.51%4.74%4.79%-4.69%-1.81%9.89%5.15%0.67%
20198.87%0.84%1.31%0.23%-3.98%3.90%-0.82%-2.48%1.58%2.39%-0.00%3.58%15.87%
20182.81%-5.13%0.35%3.21%1.00%-0.77%0.33%-1.77%0.79%-5.58%-1.06%-6.61%-12.27%
20171.57%0.12%-0.36%-0.36%-0.72%-0.48%3.27%0.35%1.99%1.15%1.25%3.32%11.56%
2016-5.59%0.72%7.88%6.91%-2.36%4.83%0.49%-1.93%2.46%-1.80%1.84%2.20%15.85%
2015-1.61%3.17%-4.66%5.78%-3.15%-1.74%-6.51%-4.72%-4.83%5.47%-3.33%-4.13%-19.29%
2014-3.13%5.22%0.45%3.05%0.35%2.61%-1.78%-0.52%-6.93%-1.86%-4.74%-4.75%-12.02%
20132.68%-2.70%0.45%-0.45%-2.77%-4.78%2.51%0.28%2.25%1.65%-1.26%1.22%-1.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMTIX, с текущим значением в 2626
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа AMTIX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTIX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTIX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTIX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTIX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB All Market Real Return Portfolio (AMTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMTIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMTIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMTIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMTIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMTIX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.30

Коэффициент Шарпа

AB All Market Real Return Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.71
2.21
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB All Market Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.35$0.73$0.98$0.29$0.18$0.16$0.32$0.23$0.17$0.27$0.19

Дивидендный доход

3.91%4.04%8.59%10.10%3.46%2.09%2.04%3.54%2.72%2.28%2.86%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB All Market Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2013$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-6.44%
0
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB All Market Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 44.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка AB All Market Real Return Portfolio составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.9%2 мая 2011 г.223418 мар. 2020 г.2866 мая 2021 г.2520
-20.07%19 апр. 2022 г.11227 сент. 2022 г.
-14.92%15 апр. 2010 г.377 июн. 2010 г.7724 сент. 2010 г.114
-7.08%26 окт. 2021 г.261 дек. 2021 г.2912 янв. 2022 г.55
-6.47%7 мар. 2011 г.816 мар. 2011 г.1131 мар. 2011 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB All Market Real Return Portfolio составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.06%
2.41%
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)