PortfoliosLab logo

AB All Market Real Return Portfolio (AMTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS0185283720
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска7 мар. 2010 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия AB All Market Real Return Portfolio составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.


0.86%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB All Market Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-13.58%
3.16%
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AMTIX

AB All Market Real Return Portfolio

Доходность

AB All Market Real Return Portfolio показал доход в -3.27% с начала года и -13.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB All Market Real Return Portfolio составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.95%0.90%
С начала года-3.27%9.53%
6 месяцев-6.37%3.07%
1 год-13.09%1.78%
5 лет (среднегодовая)3.22%9.02%
10 лет (среднегодовая)1.13%9.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.03%-4.01%-0.35%0.58%
20225.98%-3.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB All Market Real Return Portfolio (AMTIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMTIX
AB All Market Real Return Portfolio
-0.63
^GSPC
S&P 500
0.17

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AB All Market Real Return Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
-0.63
0.17
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AB All Market Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.73$0.73$0.98$0.29$0.18$0.16$0.32$0.23$0.17$0.27$0.19$0.29

Дивидендный доход

8.88%8.59%10.95%4.15%2.59%2.58%4.57%3.64%3.14%4.02%2.52%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB All Market Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2012$0.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-16.34%
-12.32%
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB All Market Real Return Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 44.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 286 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.9%2 мая 2011 г.223418 мар. 2020 г.2866 мая 2021 г.2520
-20.07%19 апр. 2022 г.11227 сент. 2022 г.
-14.92%15 апр. 2010 г.377 июн. 2010 г.7724 сент. 2010 г.114
-7.08%26 окт. 2021 г.261 дек. 2021 г.2912 янв. 2022 г.55
-6.47%7 мар. 2011 г.816 мар. 2011 г.1131 мар. 2011 г.19

График волатильности

Текущая волатильность AB All Market Real Return Portfolio составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.50%
3.82%
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)