PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB All Market Real Return Portfolio (AMTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0185283720
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска7 мар. 2010 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AB All Market Real Return Portfolio составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB All Market Real Return Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB All Market Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.17%
23.87%
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB All Market Real Return Portfolio показал доход в 2.32% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB All Market Real Return Portfolio составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.32%6.92%
1 месяц-0.34%-2.83%
6 месяцев12.17%23.86%
1 год6.94%23.33%
5 лет (среднегодовая)6.30%11.66%
10 лет (среднегодовая)1.47%10.52%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.21%1.07%4.47%
2023-3.10%-2.60%9.34%-0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMTIX составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AMTIX, с текущим значением в 2929
AB All Market Real Return Portfolio(AMTIX)
Ранг коэф-та Шарпа AMTIX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTIX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTIX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTIX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTIX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB All Market Real Return Portfolio (AMTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMTIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMTIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMTIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMTIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMTIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.62

Коэффициент Шарпа

AB All Market Real Return Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.64
2.19
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB All Market Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.35$0.73$0.98$0.29$0.18$0.16$0.32$0.23$0.17$0.27$0.19

Дивидендный доход

3.95%4.04%8.59%10.10%3.46%2.09%2.04%3.54%2.72%2.28%2.86%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB All Market Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2013$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.18%
-2.94%
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB All Market Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 44.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка AB All Market Real Return Portfolio составляет 7.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.9%2 мая 2011 г.223418 мар. 2020 г.2866 мая 2021 г.2520
-20.07%19 апр. 2022 г.11227 сент. 2022 г.
-14.92%15 апр. 2010 г.377 июн. 2010 г.7724 сент. 2010 г.114
-7.08%26 окт. 2021 г.261 дек. 2021 г.2912 янв. 2022 г.55
-6.47%7 мар. 2011 г.816 мар. 2011 г.1131 мар. 2011 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB All Market Real Return Portfolio составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.35%
3.65%
AMTIX (AB All Market Real Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)