PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Bank SA (ALBKY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02071M5076
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.06
Цена/прибыль6.67
Общая выручка (12 мес.)$2.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.22B
EBITDA (12 мес.)$103.26M
Годовой диапазон$0.29 - $0.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Bank SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
9.54%
ALBKY (Alpha Bank SA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alpha Bank SA показал доход в 1.91% с начала года и 13.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alpha Bank SA составила -28.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.91%19.68%
1 месяц-2.44%1.07%
6 месяцев1.65%9.66%
1 год13.03%33.12%
5 лет (среднегодовая)-0.31%14.47%
10 лет (среднегодовая)-28.45%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALBKY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.82%6.11%-4.74%-0.00%3.89%-8.86%12.18%-1.91%2.44%1.91%
202327.64%15.32%-19.07%4.94%-1.14%34.27%9.10%-1.34%-14.29%8.34%5.06%-2.56%69.77%
202214.96%5.56%-17.78%-8.79%0.86%-23.46%1.35%-5.77%7.09%15.46%-3.77%-5.63%-24.67%
2021-12.28%0.00%12.00%28.57%-8.76%-13.02%17.25%-1.22%-6.32%5.04%-6.17%2.51%9.88%
2020-16.66%-16.75%-34.83%-16.31%-11.90%11.86%-8.23%-0.48%-4.75%-5.73%23.69%35.78%-48.64%
2019-13.92%34.23%9.89%12.33%23.15%2.49%-8.03%-5.47%0.00%6.24%4.59%11.00%93.04%
20189.22%-5.19%-10.56%16.98%-15.33%0.95%-3.77%-12.75%-13.46%-8.38%6.02%-23.14%-49.76%
2017-2.00%0.00%1.75%13.33%10.87%2.17%-0.08%5.39%-21.06%1.50%-3.80%10.16%14.45%
2016-23.53%-10.58%20.43%14.29%13.28%-29.66%-1.96%-0.00%-8.00%4.15%10.63%-5.66%-26.47%
2015-30.00%12.24%-21.82%6.63%2.51%-30.85%-42.46%7.49%16.91%-19.15%-64.21%-90.29%
2014-8.88%7.42%8.48%21.27%-22.64%-0.00%-14.73%4.05%-10.00%-11.65%-0.44%-22.74%-45.95%
2013-26.23%-15.58%-31.56%26.00%128.94%-35.73%-62.86%5.59%12.70%17.37%-4.64%8.64%-57.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALBKY среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALBKY, с текущим значением в 3737
ALBKY (Alpha Bank SA)
Ранг коэф-та Шарпа ALBKY, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBKY, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBKY, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBKY, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBKY, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Bank SA (ALBKY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALBKY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBKY, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBKY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBKY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBKY, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBKY, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

Alpha Bank SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.05
2.64
ALBKY (Alpha Bank SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alpha Bank SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$26.30

Дивидендный доход

1.76%0.00%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%203.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Bank SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$26.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$26.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Alpha Bank SA дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9.6%
У Alpha Bank SA коэффициент выплат составляет 9.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alpha Bank SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-99.91%
-0.93%
ALBKY (Alpha Bank SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Bank SA показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 3 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alpha Bank SA составляет 99.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.97%9 мая 2006 г.35013 нояб. 2020 г.
-41.45%14 мар. 2005 г.10730 авг. 2005 г.11919 апр. 2006 г.226
-30.98%4 мар. 2004 г.1917 авг. 2004 г.315 нояб. 2004 г.50
-14.89%21 дек. 2004 г.302 февр. 2005 г.1524 февр. 2005 г.45
-14.29%8 нояб. 2004 г.1019 нояб. 2004 г.109 дек. 2004 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Bank SA составляет 13.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.75%
4.04%
ALBKY (Alpha Bank SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpha Bank SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Alpha Bank SA по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.06.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALBKY значение P/E равно 6.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALBKY значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alpha Bank SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию