PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGF Emerging Markets Equity Fund (AGQIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00110G8794

Эмитент

AGF Investments

Дата выпуска

2 янв. 2020 г.

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AGQIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGQIX с SCHD
Популярные сравнения:
AGQIX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGF Emerging Markets Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.39%
85.79%
AGQIX (AGF Emerging Markets Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AGF Emerging Markets Equity Fund показал доход в 3.24% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев.


AGQIX

С начала года

3.24%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

8.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.17%3.99%2.67%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.24%
20239.77%-7.56%2.69%-2.94%-3.15%4.18%4.12%-7.06%-3.22%-4.04%5.95%3.08%0.16%
2022-0.19%-5.23%-1.87%-7.33%1.52%-3.84%-2.11%-1.36%-10.69%-4.38%20.59%-0.17%-16.64%
20213.68%2.42%-0.68%1.28%2.43%-0.16%-6.16%0.88%-3.64%1.17%-5.78%2.69%-2.47%
2020-7.10%-4.41%-18.81%9.85%-0.63%6.86%10.23%2.27%-3.17%2.40%11.60%7.28%12.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGQIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGQIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGF Emerging Markets Equity Fund (AGQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGQIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.082.62
Коэффициент Сортино AGQIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.703.48
Коэффициент Омега AGQIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.48
Коэффициент Кальмара AGQIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.263.77
Коэффициент Мартина AGQIX, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.8616.74
AGQIX
^GSPC

AGF Emerging Markets Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
2.62
AGQIX (AGF Emerging Markets Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGF Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 101.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.152020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$9.09$0.17$0.14$0.04$0.10

Дивидендный доход

101.86%1.97%1.64%0.41%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGF Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$8.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.72%
-0.61%
AGQIX (AGF Emerging Markets Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGF Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AGF Emerging Markets Equity Fund составляет 25.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.49%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.
-35.81%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-5.79%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.13
-2.6%30 нояб. 2020 г.130 нояб. 2020 г.33 дек. 2020 г.4
-2.51%18 дек. 2020 г.322 дек. 2020 г.530 дек. 2020 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGF Emerging Markets Equity Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
2.24%
AGQIX (AGF Emerging Markets Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab