PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
361 Domestic Long/Short Equity Fund (ADMQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46141Q5273
CUSIP46141Q527
Эмитент361 Funds
Дата выпуска30 мар. 2016 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия 361 Domestic Long/Short Equity Fund составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADMQX

361 Domestic Long/Short Equity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 361 Domestic Long/Short Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
56.42%
148.74%
ADMQX (361 Domestic Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

361 Domestic Long/Short Equity Fund показал доход в 6.77% с начала года и 8.98% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.77%7.41%
1 месяц-0.13%-0.81%
6 месяцев11.91%18.38%
1 год8.98%23.57%
5 лет (среднегодовая)6.17%12.02%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.22%4.01%2.06%
2023-2.23%-0.43%4.01%1.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADMQX составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADMQX, с текущим значением в 5252
361 Domestic Long/Short Equity Fund(ADMQX)
Ранг коэф-та Шарпа ADMQX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMQX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMQX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMQX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMQX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 361 Domestic Long/Short Equity Fund (ADMQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADMQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADMQX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADMQX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADMQX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADMQX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADMQX, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.76

Коэффициент Шарпа

361 Domestic Long/Short Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.29
2.15
ADMQX (361 Domestic Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 361 Domestic Long/Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$1.16$3.42$0.44$0.40$0.77$0.26$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%15.67%38.60%4.29%3.90%8.12%2.40%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 361 Domestic Long/Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2016$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.85%
-2.49%
ADMQX (361 Domestic Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

361 Domestic Long/Short Equity Fund показал максимальную просадку в 22.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка 361 Domestic Long/Short Equity Fund составляет 6.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-18.42%9 дек. 2022 г.22227 окт. 2023 г.
-14.89%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.217
-14.49%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.397 дек. 2022 г.160
-10.84%14 окт. 2020 г.998 мар. 2021 г.8914 июл. 2021 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 361 Domestic Long/Short Equity Fund составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.00%
3.24%
ADMQX (361 Domestic Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)