PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund (ADLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund (ADLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00171A7616

CUSIP

00171A761

Эмитент

AMG

Дата выпуска

18 июл. 2011 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ADLIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund

Популярные сравнения:
ADLIX с VOW3.DE ADLIX с HUBBX
Популярные сравнения:
ADLIX с VOW3.DE ADLIX с HUBBX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund (ADLIX) показал доход в 1.99% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADLIX составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ADLIX

С начала года

1.99%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.06%

1 год

5.29%

3 года

1.18%

5 лет

-0.12%

10 лет

1.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.33%-0.19%0.27%-1.02%1.99%
20240.15%-1.34%0.84%-2.58%1.81%1.07%2.46%1.38%1.27%-2.41%1.05%-1.89%1.66%
20233.81%-2.43%2.49%0.55%-1.21%-0.34%-0.59%-0.68%-2.65%-1.79%4.51%3.80%5.25%
2022-2.32%-1.51%-2.50%-3.68%0.17%-2.35%2.90%-2.37%-4.23%-1.41%3.42%-0.93%-14.11%
20210.02%-0.63%-1.37%0.87%0.37%0.94%1.03%-0.17%-0.71%-0.14%0.08%-0.06%0.20%
20201.84%0.98%-7.71%2.32%2.43%2.05%1.60%0.20%0.12%-0.51%1.51%0.74%5.26%
20191.36%0.25%1.49%0.31%1.35%1.34%0.22%1.22%-0.18%0.33%-0.13%0.38%8.18%
2018-0.62%-0.71%0.44%-0.61%0.36%0.07%0.23%0.24%-0.06%-0.60%0.14%0.82%-0.32%
20170.64%0.83%-0.01%0.99%0.79%-0.05%0.51%1.02%-0.31%0.07%-0.04%0.32%4.85%
20160.59%0.43%1.41%0.81%0.09%1.78%1.18%0.01%0.07%-0.48%-1.79%0.05%4.17%
20151.25%0.14%0.30%0.41%0.12%-1.03%0.61%-0.80%-0.09%0.46%-0.44%-0.72%0.17%
20141.61%1.07%0.27%0.84%1.66%0.39%0.00%1.23%-0.94%0.99%0.33%-0.40%7.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADLIX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADLIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADLIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADLIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADLIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADLIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADLIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund (ADLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: -0.02
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.40$0.36$0.35$0.27$0.34$0.38$0.36$0.34$0.38$0.40$0.43

Дивидендный доход

4.17%4.56%4.05%3.96%2.54%3.11%3.53%3.54%3.22%3.57%3.87%3.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.35
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.27
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.05$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.38
2018$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.34
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.38
2015$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 18.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund составляет 7.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.16%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.———
-11.77%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.16212 нояб. 2020 г.175
-6.24%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.238
-3.11%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.8318 апр. 2017 г.137
-2.45%27 апр. 2015 г.17229 дек. 2015 г.6230 мар. 2016 г.234
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...