PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund (ADLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00171A7616
CUSIP00171A761
ЭмитентAMG
Дата выпуска18 июл. 2011 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ADLIX составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund

Популярные сравнения: ADLIX с VOW3.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
40.85%
316.07%
ADLIX (AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund показал доход в 0.75% с начала года и 2.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.75%13.87%
1 месяц1.20%2.33%
6 месяцев1.09%15.10%
1 год2.94%22.72%
5 лет (среднегодовая)-0.29%13.49%
10 лет (среднегодовая)1.50%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%-1.34%0.83%-2.59%1.46%0.75%
20233.81%-2.43%2.50%0.55%-1.21%-0.34%-0.59%-0.67%-2.65%-1.79%4.51%3.79%5.24%
2022-2.32%-1.51%-2.50%-3.68%0.16%-2.35%2.90%-2.37%-4.23%-1.42%3.42%-0.94%-14.12%
20210.02%-0.64%-1.37%0.88%0.37%0.94%1.03%-0.17%-0.71%-0.14%0.07%-0.05%0.21%
20201.84%0.97%-7.71%2.32%2.43%2.05%1.60%0.20%0.12%-0.51%1.50%0.74%5.25%
20191.36%0.25%1.49%0.30%1.34%1.34%0.21%1.21%-0.19%0.33%-0.13%0.38%8.17%
2018-0.62%-0.71%0.70%-0.62%0.35%0.07%0.24%0.24%-0.05%-0.60%0.14%0.81%-0.06%
20170.64%0.82%-0.01%0.99%0.79%-0.05%0.51%1.03%-0.31%0.07%-0.04%0.32%4.86%
20160.58%0.43%1.42%0.81%0.08%1.78%1.18%0.01%0.08%-0.48%-1.79%0.25%4.38%
20151.25%0.14%0.31%0.41%0.12%-1.03%0.61%-0.80%-0.09%0.46%-0.44%-0.72%0.18%
20141.60%1.07%0.28%0.84%1.66%0.39%0.00%1.23%-0.93%0.99%0.33%-0.40%7.23%
2013-0.11%0.53%0.16%1.12%-1.43%-2.67%0.24%-1.29%1.51%1.48%-0.63%-0.39%-1.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADLIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADLIX, с текущим значением в 1515
ADLIX (AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADLIX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADLIX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADLIX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADLIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADLIX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund (ADLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADLIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADLIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADLIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADLIX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADLIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.52
2.14
ADLIX (AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.36$0.35$0.27$0.34$0.38$0.39$0.34$0.37$0.40$0.43$0.39

Дивидендный доход

4.30%4.04%3.94%2.55%3.10%3.53%3.81%3.23%3.57%3.88%3.97%3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.05$0.35
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.27
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.05$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.38
2018$0.02$0.02$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.34
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.37
2015$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.43
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-10.02%
-0.04%
ADLIX (AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 18.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund составляет 10.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.17%23 сент. 2021 г.27220 окт. 2022 г.
-11.77%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.16212 нояб. 2020 г.175
-6.24%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.238
-3.11%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.8113 апр. 2017 г.135
-2.44%20 апр. 2015 г.17729 дек. 2015 г.6230 мар. 2016 г.239

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.01%
2.26%
ADLIX (AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)