PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Exchange Fund (ACEHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46132M1053
ЭмитентInvesco
Дата выпуска16 дек. 1976 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Invesco Exchange Fund составляет 0.54%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACEHX

Invesco Exchange Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Exchange Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%4,500.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,138.32%
5,144.39%
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Exchange Fund показал доход в 3.06% с начала года и 9.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Exchange Fund составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.06%10.16%
1 месяц6.58%3.47%
6 месяцев5.93%22.20%
1 год9.97%30.45%
5 лет (среднегодовая)5.31%13.16%
10 лет (среднегодовая)5.80%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.71%-0.07%
2023-2.78%-2.56%-4.40%2.50%5.49%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Exchange Fund (ACEHX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACEHX
Invesco Exchange Fund
1.02
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Invesco Exchange Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.02
2.79
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Exchange Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.74 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$13.74$15.99$24.10$12.69$15.15$29.48$11.11$12.81$14.02$81.60$5.36$6.83

Дивидендный доход

2.02%2.43%3.53%1.83%2.49%4.63%2.04%2.24%2.64%17.32%0.92%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Exchange Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$3.25$0.00$0.00$3.25$0.00$0.00$7.24
2022$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$16.10
2021$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$5.94
2020$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$7.90
2019$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$3.68$0.00$0.00$21.30
2018$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$4.36
2017$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$6.06
2016$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$7.27
2015$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$75.05$0.00$0.00$2.55
2014$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.50
2013$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$3.08$0.00$0.00$1.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Exchange Fund показал максимальную просадку в 48.67%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.67%24 авг. 2000 г.5329 окт. 2002 г.11529 мая 2007 г.1684
-45.95%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.5941 апр. 2011 г.723
-34.18%27 янв. 2020 г.4023 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.245
-33.97%1 дек. 1980 г.43012 авг. 1982 г.18029 апр. 1983 г.610
-32.64%26 авг. 1987 г.4326 окт. 1987 г.39822 мая 1989 г.441

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Exchange Fund составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.82%
2.80%
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)