PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Invesco Exchange Fund (ACEHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS46132M1053
ЭмитентInvesco
Дата выпуска16 дек. 1976 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Invesco Exchange Fund составляет 0.54%, что выше среднего уровня по рынку.


0.54%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Exchange Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
9.76%
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACEHX

Invesco Exchange Fund

Доходность

Invesco Exchange Fund показал доход в -5.11% с начала года и -6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Exchange Fund составила 5.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.72%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.11%18.68%
1 месяц3.15%8.05%
6 месяцев1.20%10.73%
1 год-6.25%13.81%
5 лет (среднегодовая)5.17%11.63%
10 лет (среднегодовая)5.47%9.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.49%-6.65%6.65%3.57%-2.78%-2.56%-4.40%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Exchange Fund (ACEHX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACEHX
Invesco Exchange Fund
-0.27
^GSPC
S&P 500
1.07

Коэффициент Шарпа

Invesco Exchange Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
1.07
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Exchange Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.85 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$24.85$24.10$12.69$15.15$29.48$11.11$12.81$14.02$81.60$5.36$6.83$5.00

Дивидендный доход

3.88%3.53%1.83%2.49%4.63%2.04%2.24%2.64%17.32%0.92%1.23%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Exchange Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$3.25$0.00$0.00$3.25$0.00
2022$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$16.10
2021$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$5.94
2020$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$7.90
2019$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$3.68$0.00$0.00$21.30
2018$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$4.36
2017$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$6.06
2016$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$7.27
2015$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$75.05$0.00$0.00$2.55
2014$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.50
2013$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$3.08$0.00$0.00$1.25
2012$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.54%
-5.00%
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Exchange Fund показал максимальную просадку в 48.67%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1150 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.67%24 авг. 2000 г.5309 окт. 2002 г.11509 мая 2007 г.1680
-45.95%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.5941 апр. 2011 г.722
-34.18%27 янв. 2020 г.4023 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.245
-32.64%26 авг. 1987 г.4426 окт. 1987 г.41022 мая 1989 г.454
-21.14%24 июл. 2014 г.37620 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.496

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Exchange Fund составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
3.78%
ACEHX (Invesco Exchange Fund)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения