Invesco Exchange Fund (ACEHX)
Информация о фонде
| ISIN | US46132M1053 |
|---|---|
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 16 дек. 1976 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Invesco Exchange Fund составляет 0.54%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Exchange Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Invesco Exchange Fund показал доход в -5.11% с начала года и -6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Exchange Fund составила 5.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.72%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -5.11% | 18.68% |
| 1 месяц | 3.15% | 8.05% |
| 6 месяцев | 1.20% | 10.73% |
| 1 год | -6.25% | 13.81% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.17% | 11.63% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.47% | 9.72% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.49% | -6.65% | 6.65% | 3.57% | -2.78% | -2.56% | -4.40% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Exchange Fund (ACEHX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACEHX Invesco Exchange Fund | -0.27 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.07 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Exchange Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.85 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $24.85 | $24.10 | $12.69 | $15.15 | $29.48 | $11.11 | $12.81 | $14.02 | $81.60 | $5.36 | $6.83 | $5.00 |
Дивидендный доход | 3.88% | 3.53% | 1.83% | 2.49% | 4.63% | 2.04% | 2.24% | 2.64% | 17.32% | 0.92% | 1.23% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Exchange Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $3.25 | $0.00 | $0.00 | $3.25 | $0.00 | ||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $16.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $5.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $7.90 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $0.00 | $0.00 | $21.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $4.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $6.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $7.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $75.05 | $0.00 | $0.00 | $2.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2012 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Exchange Fund показал максимальную просадку в 48.67%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1150 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.67% | 24 авг. 2000 г. | 530 | 9 окт. 2002 г. | 1150 | 9 мая 2007 г. | 1680 |
| -45.95% | 21 мая 2008 г. | 128 | 20 нояб. 2008 г. | 594 | 1 апр. 2011 г. | 722 |
| -34.18% | 27 янв. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 205 | 13 янв. 2021 г. | 245 |
| -32.64% | 26 авг. 1987 г. | 44 | 26 окт. 1987 г. | 410 | 22 мая 1989 г. | 454 |
| -21.14% | 24 июл. 2014 г. | 376 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 496 |
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Exchange Fund составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.