PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Total Return Bond Portfolio (ABQUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0185287119
CUSIP018528711
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска1 июл. 1999 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ABQUX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ABQUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Total Return Bond Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Total Return Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
118.57%
344.61%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Total Return Bond Portfolio показал доход в 0.85% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Total Return Bond Portfolio составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.85%15.41%
1 месяц0.32%0.33%
6 месяцев2.48%13.74%
1 год4.42%21.39%
5 лет (среднегодовая)-0.18%13.11%
10 лет (среднегодовая)1.37%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABQUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%-1.32%1.00%-2.56%1.72%1.42%0.85%
20233.30%-1.98%1.67%0.82%-1.13%-0.42%0.10%-0.49%-2.63%-1.61%4.47%4.09%6.04%
2022-2.08%-1.63%-3.54%-3.46%-0.46%-1.92%2.48%-1.93%-4.63%-1.89%3.55%0.17%-14.59%
2021-0.47%-1.52%-0.99%0.77%0.38%0.89%1.17%-0.01%-0.88%-0.10%0.38%-0.26%-0.68%
20201.95%1.44%-8.12%2.39%2.47%2.93%1.40%-0.03%0.50%-0.10%1.42%0.60%6.57%
20191.37%0.23%1.58%0.28%1.59%1.08%0.06%2.32%-0.47%0.23%0.09%0.08%8.75%
2018-0.74%-0.76%0.51%-0.52%0.41%-0.05%0.05%0.54%-0.55%-0.89%0.27%1.27%-0.49%
20170.40%0.56%-0.02%1.03%0.67%0.04%0.46%0.64%-0.35%0.12%-0.06%0.33%3.88%
20160.77%0.45%1.39%0.74%-0.05%1.91%1.02%0.04%0.02%-0.51%-2.28%0.44%3.95%
20152.13%-0.69%0.34%-0.31%-0.11%-1.14%0.51%-0.42%0.40%0.22%-0.36%-0.54%-0.03%
20141.57%0.98%0.11%0.91%1.35%0.16%-0.19%1.03%-0.77%0.76%0.55%0.00%6.62%
2013-0.59%0.63%0.19%1.14%-1.84%-2.24%0.23%-0.75%0.89%1.44%-0.27%-0.36%-1.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABQUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABQUX, с текущим значением в 1111
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ABQUX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABQUX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABQUX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABQUX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABQUX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Total Return Bond Portfolio (ABQUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABQUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABQUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABQUX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABQUX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABQUX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABQUX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

AB Total Return Bond Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.56
1.82
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Total Return Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.37$0.33$0.28$0.47$0.35$0.31$0.27$0.30$0.37$0.39$0.29

Дивидендный доход

4.04%3.95%3.61%2.49%4.04%3.07%2.91%2.44%2.71%3.41%3.50%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Total Return Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.20
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.08$0.33
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.04$0.28
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.17$0.47
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.06$0.31
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.06$0.30
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.09$0.39
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.56%
-2.86%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Total Return Bond Portfolio показал максимальную просадку в 23.79%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Total Return Bond Portfolio составляет 14.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.79%17 нояб. 2016 г.149324 окт. 2022 г.
-15.4%24 янв. 2008 г.21020 нояб. 2008 г.16521 июл. 2009 г.375
-5.76%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237
-4.79%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8919 дек. 2003 г.131
-4.7%25 мар. 2004 г.3513 мая 2004 г.8820 сент. 2004 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Total Return Bond Portfolio составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.59%
2.76%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)