PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AB Total Return Bond Portfolio (ABQUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS0185287119
CUSIP018528711
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска1 июл. 1999 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AB Total Return Bond Portfolio составляет 0.77%, что выше среднего уровня по рынку.


0.77%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Total Return Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
109.09%
254.82%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ABQUX

AB Total Return Bond Portfolio

Доходность

AB Total Return Bond Portfolio показал доход в 2.32% с начала года и 1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Total Return Bond Portfolio составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.32%19.67%
1 месяц4.21%8.42%
6 месяцев0.03%7.29%
1 год1.62%12.71%
5 лет (среднегодовая)0.37%10.75%
10 лет (среднегодовая)1.41%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.13%-0.42%0.10%-0.49%-2.63%-1.61%4.13%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Total Return Bond Portfolio (ABQUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABQUX
AB Total Return Bond Portfolio
0.34
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

AB Total Return Bond Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
0.91
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Total Return Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.34$0.33$0.28$0.47$0.35$0.31$0.27$0.30$0.37$0.39$0.29$0.31

Дивидендный доход

3.74%3.61%2.49%4.04%3.06%2.91%2.44%2.71%3.41%3.50%2.68%2.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Total Return Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.08
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.04
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.17
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.06
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.06
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.09
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2012$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.27%
-4.21%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Total Return Bond Portfolio показал максимальную просадку в 23.81%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.81%17 нояб. 2016 г.149324 окт. 2022 г.
-15.4%24 янв. 2008 г.21020 нояб. 2008 г.16521 июл. 2009 г.375
-5.76%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237
-4.79%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8919 дек. 2003 г.131
-4.7%25 мар. 2004 г.3513 мая 2004 г.8820 сент. 2004 г.123

График волатильности

Текущая волатильность AB Total Return Bond Portfolio составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.39%
2.79%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)