PortfoliosLab logo
AB Total Return Bond Portfolio (ABQUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0185287119

CUSIP

018528711

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

1 июл. 1999 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ABQUX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ABQUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

График цены за акцию


9.29.39.49.59.69.7AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.2

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Total Return Bond Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Total Return Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02%
5.65%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Total Return Bond Portfolio показал доход в 0.00% с начала года и 1.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Total Return Bond Portfolio составила 1.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.09%.


ABQUX

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.01%

1 год

1.54%

5 лет

-0.85%

10 лет

1.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

6.76%

1 год

23.31%

5 лет

12.57%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABQUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%-1.32%1.00%-2.56%1.71%1.41%2.01%1.71%1.25%-2.39%0.98%1.54%
20233.30%-1.97%1.67%0.82%-1.13%-0.42%0.10%-0.50%-2.63%-1.61%4.47%4.09%6.05%
2022-2.08%-1.63%-3.54%-3.47%-0.46%-1.92%2.48%-1.93%-4.63%-1.90%3.55%0.17%-14.60%
2021-0.47%-1.52%-0.99%0.77%0.38%0.89%1.18%-0.01%-0.89%-0.10%0.38%-0.42%-0.83%
20201.95%1.44%-8.12%2.39%2.47%2.93%1.40%-0.03%0.49%-0.09%1.42%-0.64%5.24%
20191.37%0.23%1.58%0.28%1.58%1.08%0.06%2.32%-0.47%0.23%0.09%0.08%8.73%
2018-0.74%-0.76%0.51%-0.52%0.42%-0.06%0.06%0.54%-0.55%-0.89%0.27%1.27%-0.49%
20170.40%0.57%-0.02%1.03%0.67%0.04%0.46%0.64%-0.35%0.12%-0.06%0.33%3.88%
20160.77%0.45%1.39%0.74%-0.05%1.92%1.02%0.04%0.02%-0.51%-2.28%0.07%3.57%
20152.13%-0.69%0.34%-0.31%-0.11%-1.14%0.51%-0.42%0.40%0.22%-0.36%-0.54%-0.02%
20141.57%0.98%0.11%0.91%1.35%0.16%-0.19%1.03%-0.77%0.76%0.55%0.01%6.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABQUX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABQUX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABQUX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABQUX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABQUX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABQUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABQUX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Total Return Bond Portfolio (ABQUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ABQUX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.271.84
Коэффициент Сортино ABQUX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.412.48
Коэффициент Омега ABQUX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.34
Коэффициент Кальмара ABQUX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.082.75
Коэффициент Мартина ABQUX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.7811.85
ABQUX
^GSPC

AB Total Return Bond Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
1.84
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Total Return Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.37$0.33$0.26$0.32$0.35$0.31$0.27$0.26$0.37$0.39

Дивидендный доход

3.93%3.96%3.60%2.34%2.78%3.06%2.91%2.44%2.35%3.42%3.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Total Return Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.36
2023$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.08$0.33
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.06$0.31
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.09$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.50%
-3.43%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Total Return Bond Portfolio показал максимальную просадку в 25.14%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Total Return Bond Portfolio составляет 15.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.14%17 нояб. 2016 г.149324 окт. 2022 г.
-15.4%24 янв. 2008 г.21020 нояб. 2008 г.16521 июл. 2009 г.375
-5.76%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237
-4.79%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8919 дек. 2003 г.131
-4.7%25 мар. 2004 г.3513 мая 2004 г.8820 сент. 2004 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Total Return Bond Portfolio составляет 1.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26%
4.15%
ABQUX (AB Total Return Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения