PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio (AAZ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01864E7976
CUSIP01864E797
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска31 мая 1994 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AAZAX составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAZAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
191.87%
573.13%
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio показал доход в 1.32% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.32%14.57%
1 месяц2.04%3.01%
6 месяцев1.69%14.93%
1 год4.52%25.67%
5 лет (среднегодовая)0.99%13.42%
10 лет (среднегодовая)2.29%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAZAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.04%0.13%0.42%-1.41%0.17%1.32%
20232.63%-2.01%1.55%0.04%-0.93%0.53%0.02%-0.96%-2.46%-1.92%6.11%2.56%4.93%
2022-1.92%-0.53%-2.59%-2.85%1.19%-1.78%2.36%-2.14%-3.73%-0.87%4.34%-0.24%-8.69%
20210.56%-1.48%0.74%0.83%0.63%0.28%0.80%-0.25%-0.70%0.09%0.79%0.00%2.31%
20201.56%1.25%-5.40%-1.34%2.46%1.41%1.50%-0.06%0.03%-0.14%1.46%0.84%3.37%
20190.89%0.59%1.25%0.32%1.07%0.48%0.68%1.40%-0.58%0.05%0.13%0.30%6.77%
2018-0.74%-0.41%0.26%-0.40%1.07%0.16%0.25%0.18%-0.61%-0.59%0.72%0.88%0.76%
20170.54%0.42%0.28%0.78%1.35%-0.19%0.59%0.87%-0.37%0.15%-0.38%0.88%5.02%
20161.33%0.15%0.43%0.70%0.34%1.57%-0.01%0.25%-0.35%-0.89%-3.39%0.82%0.87%
20151.91%-1.33%0.28%-0.62%-0.07%-0.17%0.85%0.09%0.73%0.45%0.62%0.81%3.57%
20141.37%1.13%0.22%0.86%1.69%0.03%0.03%1.21%0.20%0.77%0.27%0.75%8.85%
20130.30%0.35%-0.41%1.17%-1.21%-2.83%-0.89%-1.36%1.54%0.40%-0.07%-0.34%-3.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAZAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAZAX, с текущим значением в 3939
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа AAZAX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAZAX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAZAX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAZAX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAZAX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio (AAZAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAZAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAZAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAZAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAZAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAZAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAZAX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.14
2.24
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.29$0.29$0.28$0.26$0.29$0.31$0.32$0.33$0.34$0.37$0.40$0.39

Дивидендный доход

2.79%2.79%2.78%2.28%2.57%2.75%2.94%2.98%3.14%3.29%3.54%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.00$0.12
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.31
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.40
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.99%
-0.41%
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio показал максимальную просадку в 12.90%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.9%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.
-11.73%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.194
-10.29%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.14211 мая 2009 г.166
-7.02%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.18129 мая 2014 г.270
-6.35%14 окт. 2010 г.6618 янв. 2011 г.12011 июл. 2011 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.23%
2.38%
AAZAX (AB Municipal Income Fund II Arizona Portfolio)
Benchmark (^GSPC)