График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Materials Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
S&P 500 Materials Index (^SPLRCM) показал доход в 6.94% с начала года и 13.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPLRCM составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
S&P 500 Materials Index
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 8.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ^SPLRCM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.64% | 8.27% | -9.09% | 6.94% | |||||||||
| 2025 | 5.52% | -0.15% | -2.90% | -2.24% | 2.80% | 2.09% | -0.51% | 5.58% | -2.31% | -5.10% | 3.97% | 2.01% | 8.43% |
| 2024 | -3.93% | 6.27% | 6.22% | -4.61% | 3.07% | -3.26% | 4.31% | 2.22% | 2.41% | -3.55% | 1.45% | -10.91% | -1.83% |
| 2023 | 8.96% | -3.49% | -1.34% | -0.17% | -7.11% | 10.81% | 3.36% | -3.46% | -5.05% | -3.22% | 8.06% | 4.33% | 10.23% |
| 2022 | -6.86% | -1.43% | 5.82% | -3.52% | 0.95% | -14.08% | 6.08% | -3.67% | -9.62% | 8.97% | 11.50% | -5.81% | -14.06% |
| 2021 | -2.38% | 3.66% | 7.29% | 5.32% | 5.04% | -5.54% | 2.00% | 1.74% | -7.43% | 7.61% | -0.70% | 7.34% | 25.00% |
Метрики бенчмарка
S&P 500 Materials Index: годовая альфа составляет -1.29%, бета — 0.98, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 13.09.1989.
- Этот индекс участвовал в 109.97% снижения S&P 500 Index, но только в 99.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.98 и R² 0.65 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 99.07%
- Участие в снижении
- 109.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^SPLRCM имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Materials Index (^SPLRCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^SPLRCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.61 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^SPLRCM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P 500 Materials Index показал максимальную просадку в 62.11%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1217 торговых сессий.
Текущая просадка S&P 500 Materials Index составляет 9.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.11% | 19 мая 2008 г. | 198 | 2 мар. 2009 г. | 1217 | 24 дек. 2013 г. | 1415 |
| -39.82% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 652 |
| -39.68% | 7 мая 1999 г. | 861 | 9 окт. 2002 г. | 498 | 1 окт. 2004 г. | 1359 |
| -28.87% | 5 окт. 1989 г. | 261 | 16 окт. 1990 г. | 156 | 30 мая 1991 г. | 417 |
| -28.87% | 15 мая 1998 г. | 75 | 31 авг. 1998 г. | 171 | 6 мая 1999 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...