PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Materials Select Sector Index (^SIXB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Materials Select Sector Index

Популярные сравнения: ^SIXB с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Materials Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
342.59%
376.53%
^SIXB (Materials Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Materials Select Sector Index показал доход в 6.64% с начала года и 17.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Materials Select Sector Index составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.64%11.05%
1 месяц2.79%4.86%
6 месяцев14.20%17.50%
1 год17.24%27.37%
5 лет (среднегодовая)10.93%13.14%
10 лет (среднегодовая)6.68%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SIXB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.88%6.33%6.19%-4.61%6.64%
20238.96%-3.48%-1.34%-0.17%-7.11%10.81%3.36%-3.45%-5.05%-3.22%8.06%4.33%10.23%
2022-6.86%-1.43%5.82%-3.52%0.95%-14.08%6.08%-3.66%-9.62%8.97%11.50%-5.81%-14.06%
2021-2.36%3.63%7.30%5.35%4.93%-5.47%2.01%1.76%-7.42%7.60%-0.70%7.34%25.06%
2020-6.22%-8.69%-14.44%15.20%6.67%1.83%7.08%4.21%1.15%-0.72%12.27%2.18%17.85%
20195.50%3.01%0.94%3.57%-8.49%11.48%-0.42%-2.99%2.84%-0.04%2.89%2.79%21.74%
20184.06%-5.45%-4.41%0.09%1.86%0.00%2.83%-0.91%-2.08%-9.20%3.66%-7.26%-16.49%
20174.58%0.50%0.19%1.39%-0.27%1.55%1.36%0.75%3.29%3.78%0.79%1.83%21.49%
2016-10.82%7.53%7.28%5.10%-0.56%-1.04%5.10%-0.42%-1.49%-2.18%6.59%-0.10%14.26%
2015-1.99%7.82%-5.02%3.16%0.22%-4.18%-5.08%-5.77%-7.70%13.43%0.59%-4.43%-10.48%
2014-4.67%6.69%0.58%0.70%2.82%1.46%-2.08%3.64%-1.63%-2.44%1.31%-0.73%5.28%
20133.88%-1.68%2.14%0.73%1.65%-4.38%5.50%-0.19%4.15%4.11%1.08%4.60%23.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SIXB среди indices на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXB, с текущим значением в 4848
^SIXB (Materials Select Sector Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXB, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXB, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXB, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXB, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXB, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Materials Select Sector Index (^SIXB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SIXB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXB, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXB, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.57

Коэффициент Шарпа

Materials Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.25
2.49
^SIXB (Materials Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.91%
-0.21%
^SIXB (Materials Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Materials Select Sector Index показал максимальную просадку в 60.98%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка Materials Select Sector Index составляет 1.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.98%19 мая 2008 г.1982 мар. 2009 г.121219 дек. 2013 г.1410
-40.03%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.654
-39.59%7 мая 1999 г.8619 окт. 2002 г.49730 сент. 2004 г.1358
-28.34%25 февр. 2015 г.23125 янв. 2016 г.25224 янв. 2017 г.483
-25.6%3 янв. 2022 г.18426 сент. 2022 г.36713 мар. 2024 г.551

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Materials Select Sector Index составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.32%
3.40%
^SIXB (Materials Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)