PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ARCA Networking (^NWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Networking и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
39.97%
9.21%
^NWX (ARCA Networking)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ARCA Networking показал доход в 35.36% с начала года и 51.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCA Networking составила 13.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.29%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.36%20.30%
1 месяц11.27%2.61%
6 месяцев39.97%9.21%
1 год51.47%33.46%
5 лет (среднегодовая)15.23%14.17%
10 лет (среднегодовая)13.41%11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%-3.46%0.23%-8.75%9.18%3.06%15.13%6.93%35.36%
20235.49%-1.73%4.88%-9.71%2.84%7.53%-4.57%1.24%-8.50%-9.42%6.77%14.55%6.32%
2022-10.49%1.33%1.19%-13.54%-3.20%-8.88%17.08%1.58%-11.83%17.50%-0.28%-6.42%-19.53%
20215.74%2.08%1.64%1.51%5.19%1.72%1.17%-0.57%-4.85%2.26%3.00%12.98%35.74%
2020-5.18%-11.19%-6.62%14.60%4.69%-0.46%8.92%-0.76%-9.95%-0.77%21.02%11.98%22.92%
20199.50%10.04%-0.81%6.09%-13.16%5.53%5.44%-8.21%1.22%-0.47%4.22%1.12%19.39%
20184.41%1.52%1.30%2.13%-1.74%2.21%0.19%6.03%-0.31%-10.16%0.29%-5.20%-0.38%
20171.17%1.62%-1.18%-0.20%-2.49%1.90%3.24%-1.68%1.93%-0.42%7.31%-1.29%9.96%
2016-10.07%4.40%4.23%-3.37%3.46%-1.49%4.97%3.46%2.86%-1.40%8.32%3.32%18.81%
2015-4.41%10.18%-1.42%0.82%4.77%-4.64%4.77%-4.85%-4.04%10.71%-0.89%-4.45%4.90%
20142.59%4.33%-2.28%-3.11%2.71%-0.50%-2.61%3.64%-4.95%3.27%5.19%2.39%10.50%
20136.92%-3.12%-0.62%-3.35%12.08%2.37%10.91%-3.89%8.05%-2.51%4.26%7.00%42.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^NWX среди indices на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NWX, с текущим значением в 5151
^NWX (ARCA Networking)
Ранг коэф-та Шарпа ^NWX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NWX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NWX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NWX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NWX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARCA Networking (^NWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^NWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NWX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NWX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NWX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NWX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0016.69

Коэффициент Шарпа

ARCA Networking на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.15
2.73
^NWX (ARCA Networking)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.34%
-0.13%
^NWX (ARCA Networking)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARCA Networking показал максимальную просадку в 94.21%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARCA Networking составляет 19.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.21%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.
-45.9%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.605 янв. 1999 г.117
-39%21 янв. 1997 г.6725 апр. 1997 г.5616 июл. 1997 г.123
-30.28%10 окт. 1997 г.7326 янв. 1998 г.684 мая 1998 г.141
-28.03%28 мар. 2000 г.1414 апр. 2000 г.4419 июн. 2000 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARCA Networking составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.10%
4.00%
^NWX (ARCA Networking)
Benchmark (^GSPC)