График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P Global Natural Resources Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
S&P Global Natural Resources Index (^NRU) показал доход в 19.61% с начала года и 41.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NRU составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
S&P Global Natural Resources Index
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^NRU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 мая 2023 г. с доходностью +729.1%, в то время как худший день был 1 мая 2023 г. с доходностью -88.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.33% | 9.86% | -1.31% | 19.61% | |||||||||
| 2025 | 5.52% | -0.45% | 0.95% | -3.25% | 2.58% | 3.34% | 0.69% | 6.11% | 1.59% | -0.83% | 3.69% | 3.16% | 25.23% |
| 2024 | -5.39% | -0.74% | 7.67% | -0.31% | 2.40% | -4.61% | 1.35% | -0.57% | 1.70% | -4.55% | -0.99% | -7.29% | -11.60% |
| 2023 | 7.47% | -5.74% | -1.81% | -0.45% | -9.89% | 6.19% | 7.66% | -4.02% | -0.84% | -5.07% | 4.51% | 3.67% | -0.15% |
| 2022 | 3.67% | 4.07% | 6.82% | -4.62% | 4.26% | -15.92% | 3.49% | 0.02% | -9.25% | 9.99% | 9.48% | -3.30% | 5.42% |
| 2021 | 0.30% | 8.67% | 1.39% | 3.93% | 4.90% | -2.42% | -0.46% | -1.89% | -2.00% | 4.71% | -4.76% | 6.93% | 19.97% |
Метрики бенчмарка
S&P Global Natural Resources Index: годовая альфа составляет 36.47%, бета — 0.66, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 27.05.2008.
- Этот индекс участвовал в 110.97% снижения S&P 500 Index, но только в 71.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 36.47%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 71.37%
- Участие в снижении
- 110.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^NRU имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P Global Natural Resources Index (^NRU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^NRU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.90 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.39 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 1.40 | +5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.10 | 6.61 | +22.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^NRU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P Global Natural Resources Index показал максимальную просадку в 91.05%, зарегистрированную 1 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 727 торговых сессий.
Текущая просадка S&P Global Natural Resources Index составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.05% | 27 мая 2008 г. | 3880 | 1 мая 2023 г. | 727 | 11 февр. 2026 г. | 4607 |
| -7.49% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.83% | 12 февр. 2026 г. | 4 | 17 февр. 2026 г. | 5 | 24 февр. 2026 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...