График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ HealthCare Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NASDAQ HealthCare Index (^IXHC) показал доход в -2.48% с начала года и 21.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IXHC составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NASDAQ HealthCare Index
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 6.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^IXHC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 2.32% | -5.44% | -2.48% | |||||||||
| 2025 | 6.10% | -1.21% | -6.32% | -0.47% | 0.09% | 2.13% | 0.90% | 4.00% | 1.59% | 8.69% | 8.50% | -2.39% | 22.60% |
| 2024 | 0.47% | 2.20% | 1.34% | -7.15% | 4.42% | 1.71% | 4.65% | 2.40% | -1.38% | -2.97% | 1.09% | -6.80% | -0.86% |
| 2023 | 4.54% | -4.93% | 1.95% | 2.17% | -2.74% | 2.81% | 0.78% | -3.16% | -5.82% | -7.65% | 7.55% | 12.76% | 6.54% |
| 2022 | -14.59% | -2.03% | 3.28% | -12.20% | -2.54% | -2.41% | 6.75% | -2.80% | -4.88% | 10.10% | 4.70% | -3.07% | -20.43% |
| 2021 | 5.47% | -1.69% | -3.55% | 3.71% | -2.74% | 6.62% | -0.56% | 3.17% | -5.59% | -0.60% | -6.26% | -0.64% | -3.55% |
Метрики бенчмарка
NASDAQ HealthCare Index: годовая альфа составляет 2.12%, бета — 0.88, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 14.07.2005.
- Этот индекс участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.85%) было выше, чем в снижении (94.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот индекс показал годовую альфу 2.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.88 и R² 0.61 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 96.85%
- Участие в снижении
- 94.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IXHC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ HealthCare Index (^IXHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^IXHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.40 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^IXHC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NASDAQ HealthCare Index показал максимальную просадку в 44.04%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NASDAQ HealthCare Index составляет 15.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.04% | 10 февр. 2021 г. | 341 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -36.81% | 18 авг. 2008 г. | 140 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 402 |
| -33.31% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 608 | 12 июл. 2018 г. | 751 |
| -26.62% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
| -25.76% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...