PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PHLX Housing Sector Index (^HGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

PHLX Housing Sector Index (^HGX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Housing Sector Index

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PHLX Housing Sector Index (^HGX) показал доход в -10.13% с начала года и -11.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^HGX составила 10.45%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^HGX

С начала года

-10.13%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-24.23%

1 год

-11.34%

3 года

14.77%

5 лет

15.58%

10 лет

10.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^HGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%-6.59%-3.57%-2.06%-1.37%-10.13%
2024-2.12%6.70%7.59%-9.76%4.44%-3.57%17.52%-0.46%4.25%-5.73%5.56%-15.69%4.48%
202313.43%-3.39%0.82%7.58%-1.77%16.70%4.68%-3.25%-7.92%-4.30%16.88%15.02%63.47%
2022-11.56%-5.19%-8.07%-2.32%2.71%-12.69%15.51%-7.32%-8.30%7.77%8.72%-1.94%-23.84%
20212.46%3.83%12.02%7.54%-0.26%-5.62%1.94%1.99%-10.08%7.05%2.18%9.66%35.28%
20204.73%-10.86%-32.31%21.39%11.85%4.05%15.15%4.10%3.39%-6.86%7.18%1.28%11.87%
201913.76%1.88%4.55%6.18%-5.34%7.10%-0.09%2.76%5.40%2.74%1.53%-2.33%43.81%
20181.14%-8.67%0.16%-5.24%1.46%-1.42%0.07%-0.21%-4.65%-10.97%3.75%-8.69%-29.57%
20174.67%4.27%2.58%0.60%1.17%4.24%0.16%-0.12%4.53%7.89%7.90%0.14%44.79%
2016-10.70%2.64%10.96%-1.18%3.55%-0.47%6.35%-0.73%-3.21%-5.42%3.57%1.15%4.88%
2015-0.07%7.69%2.03%-6.28%3.24%0.76%4.19%-2.91%-5.34%4.83%4.77%-6.14%5.66%
2014-1.18%5.51%-6.32%-2.56%3.43%3.24%-9.19%7.52%-6.02%4.82%7.95%0.21%5.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^HGX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^HGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHLX Housing Sector Index (^HGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PHLX Housing Sector Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.38
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PHLX Housing Sector Index показал максимальную просадку в 81.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2156 торговых сессий.

Текущая просадка PHLX Housing Sector Index составляет 25.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.17%29 июл. 2005 г.9089 мар. 2009 г.215628 сент. 2017 г.3064
-52.28%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.124
-37.15%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.26921 янв. 2020 г.501
-36.16%3 янв. 2022 г.11617 июн. 2022 г.25221 июн. 2023 г.368
-34.02%8 июл. 2002 г.679 окт. 2002 г.1634 июн. 2003 г.230
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...