График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Defense Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Defense Index (^DJUSDN) показал доход в 13.42% с начала года и 32.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSDN составила 11.67%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Dow Jones U.S. Defense Index
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 11.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ^DJUSDN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.34% | 4.57% | -7.87% | 2.07% | 13.42% | ||||||||
| 2025 | 0.14% | -5.65% | 3.94% | 4.04% | 5.87% | 2.98% | 1.94% | 3.01% | 5.73% | -0.35% | -7.23% | 2.03% | 16.65% |
| 2024 | -2.71% | 3.46% | 3.89% | 1.17% | -0.26% | -1.54% | 8.95% | 5.49% | 1.98% | -3.36% | 2.58% | -7.88% | 11.21% |
| 2023 | -6.24% | 1.22% | -0.71% | -2.03% | -5.96% | 5.39% | -1.42% | -0.17% | -4.29% | 8.02% | 1.90% | 3.43% | -1.88% |
| 2022 | 2.23% | 13.85% | 1.12% | -3.17% | 1.53% | -0.66% | -0.53% | 0.04% | -6.19% | 20.62% | -1.13% | -1.38% | 26.18% |
| 2021 | -6.21% | 4.45% | 10.31% | 4.91% | 1.03% | -0.07% | 0.99% | -0.37% | -3.47% | 0.41% | -4.08% | 6.40% | 13.90% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Defense Index: годовая альфа составляет 5.39%, бета — 0.72, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 21.12.2004.
- Этот индекс участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.63%) было выше, чем в снижении (68.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.39%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 82.63%
- Участие в снижении
- 68.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DJUSDN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Defense Index (^DJUSDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DJUSDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.92 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.41 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.41 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.61 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DJUSDN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Defense Index показал максимальную просадку в 53.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1111 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Defense Index составляет 9.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.96% | 7 нояб. 2007 г. | 335 | 9 мар. 2009 г. | 1111 | 1 авг. 2013 г. | 1446 |
| -38.17% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 487 | 28 февр. 2022 г. | 514 |
| -32.5% | 24 апр. 2018 г. | 170 | 24 дек. 2018 г. | 182 | 16 сент. 2019 г. | 352 |
| -20.79% | 12 нояб. 2024 г. | 69 | 21 февр. 2025 г. | 113 | 5 авг. 2025 г. | 182 |
| -19.64% | 5 дек. 2022 г. | 210 | 5 окт. 2023 г. | 141 | 29 апр. 2024 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...