PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Defense Index (^DJUSDN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Defense Index (^DJUSDN)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Defense Index

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Defense Index (^DJUSDN) показал доход в 8.17% с начала года и 14.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSDN составила 10.70%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^DJUSDN

С начала года

8.17%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-0.35%

1 год

14.00%

3 года

8.78%

5 лет

10.00%

10 лет

10.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.14%-5.65%3.94%4.04%5.87%8.17%
2024-2.71%3.46%3.89%1.17%-0.26%-1.54%8.95%5.49%1.98%-3.36%2.58%-7.88%11.21%
2023-6.24%1.22%-0.71%-2.03%-5.96%5.39%-1.42%-0.17%-4.29%8.02%1.90%3.43%-1.88%
20222.23%13.85%1.12%-3.17%1.53%-0.66%-0.53%0.04%-6.19%20.62%-1.13%-1.38%26.18%
2021-6.21%4.45%10.31%4.91%1.03%-0.07%0.99%-0.37%-3.47%0.41%-4.08%6.40%13.90%
20206.52%-12.58%-13.61%7.83%2.48%-6.78%1.83%3.63%-4.61%-6.79%9.29%-0.70%-15.61%
201910.29%6.19%-3.10%5.99%0.44%5.90%3.81%3.41%0.90%-1.31%2.32%-0.96%38.62%
20189.79%1.23%-1.28%-6.06%-0.22%-6.26%6.09%-0.96%5.54%-14.92%0.93%-10.74%-18.07%
20171.64%6.41%-1.50%2.20%4.12%-1.66%3.70%4.16%3.41%-0.35%3.87%-0.80%27.84%
2016-1.21%0.98%0.79%4.96%2.32%3.55%2.04%-1.32%-0.53%1.13%10.73%-4.26%20.05%
2015-1.61%7.26%-0.36%-4.36%1.16%-2.01%8.41%-4.39%1.17%9.13%0.60%-1.50%13.04%
20143.66%5.65%0.55%-0.76%1.84%-2.12%0.16%4.90%4.12%4.89%2.18%-0.04%27.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DJUSDN составляет 78, что ставит его в топ 22% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSDN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSDN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSDN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSDN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSDN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSDN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Defense Index (^DJUSDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Defense Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Defense Index показал максимальную просадку в 53.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1111 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Defense Index составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.96%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.11111 авг. 2013 г.1446
-38.17%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.48728 февр. 2022 г.514
-32.5%24 апр. 2018 г.17024 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.352
-20.79%12 нояб. 2024 г.6921 февр. 2025 г.———
-19.64%5 дек. 2022 г.2105 окт. 2023 г.14129 апр. 2024 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...