PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Gambling Index (^DJUSCA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Gambling Index (^DJUSCA)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Gambling Index

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Gambling Index (^DJUSCA) показал доход в -7.25% с начала года и -1.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSCA составила 0.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^DJUSCA

С начала года

-7.25%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-1.33%

3 года

7.29%

5 лет

0.61%

10 лет

0.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.70%3.35%-18.50%1.82%6.33%-7.25%
2024-0.66%7.11%1.17%-11.67%-1.83%5.35%-2.56%-4.85%9.41%-1.61%9.99%-8.01%-0.70%
202322.00%1.27%0.61%5.18%-9.34%9.85%6.62%-5.74%-10.65%-4.75%12.14%4.04%29.91%
2022-8.03%6.81%-9.24%-10.54%-9.68%-12.86%13.11%-1.91%-8.79%14.28%12.37%-8.85%-25.64%
2021-5.78%25.85%-1.66%0.16%-3.23%-2.95%-13.09%11.88%-6.10%0.91%-16.55%3.51%-12.70%
2020-4.86%-13.64%-38.34%24.75%5.59%-3.19%-1.45%23.40%-5.28%-12.62%30.43%4.40%-11.45%
201919.69%0.51%-3.60%10.57%-15.38%13.99%3.20%-7.94%1.35%6.72%4.34%8.11%43.34%
20187.60%-4.48%2.20%-1.68%5.98%-8.40%-0.88%-9.13%-8.92%-13.47%4.55%-9.49%-32.64%
20172.15%-3.63%8.84%6.87%2.15%4.17%-0.86%2.06%2.67%-2.00%8.67%0.96%36.10%
2016-2.89%5.87%9.97%-7.84%5.25%-4.39%11.33%-2.39%11.83%-0.09%8.63%-10.19%24.20%
2015-4.90%3.53%-5.34%-5.28%-5.50%-0.76%6.34%-15.02%-17.69%29.08%-8.03%1.35%-25.92%
2014-0.09%10.38%-6.21%-4.36%-0.23%1.02%-0.61%-7.21%-4.53%0.55%-0.57%-9.77%-20.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DJUSCA составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSCA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSCA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSCA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSCA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSCA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSCA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Gambling Index (^DJUSCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Gambling Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.00
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Gambling Index показал максимальную просадку в 88.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1199 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Gambling Index составляет 42.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.09%30 окт. 2007 г.3419 мар. 2009 г.11995 дек. 2013 г.1540
-68.93%7 мар. 2014 г.151718 мар. 2020 г.———
-43.06%5 июн. 2001 г.7321 сент. 2001 г.1101 мар. 2002 г.183
-27.11%6 мая 2002 г.5523 июл. 2002 г.22412 июн. 2003 г.279
-24.09%6 апр. 2004 г.9013 авг. 2004 г.8514 дек. 2004 г.175
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...