График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Gambling Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Gambling Index (^DJUSCA) показал доход в -28.83% с начала года и -20.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSCA составила -3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Dow Jones U.S. Gambling Index
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -20.25%
- 3 года*
- -10.71%
- 5 лет*
- -13.66%
- 10 лет*
- -3.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +68.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ^DJUSCA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.59% | -10.89% | -3.94% | 0.89% | -28.83% | ||||||||
| 2025 | 1.70% | 3.35% | -18.50% | 1.82% | 6.33% | 10.66% | 7.24% | 4.26% | -12.68% | -7.78% | 3.57% | 0.72% | -3.61% |
| 2024 | -0.66% | 7.11% | 1.17% | -11.67% | -1.83% | 5.35% | -2.56% | -4.85% | 9.41% | -1.61% | 9.99% | -8.01% | -0.70% |
| 2023 | 22.00% | 1.27% | 0.61% | 5.18% | -9.34% | 9.85% | 6.62% | -5.74% | -10.65% | -4.75% | 12.14% | 4.04% | 29.91% |
| 2022 | -8.03% | 6.81% | -9.24% | -10.54% | -9.68% | -12.86% | 13.11% | -1.91% | -8.79% | 14.28% | 12.37% | -8.85% | -25.64% |
| 2021 | -5.78% | 25.85% | -1.66% | 0.16% | -3.23% | -2.95% | -13.09% | 11.88% | -6.10% | 0.91% | -16.55% | 3.51% | -12.70% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Gambling Index: годовая альфа составляет 1.62%, бета — 1.27, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 15.02.2000.
- Этот индекс участвовал в 138.54% роста S&P 500 Index и в 132.87% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 138.54%
- Участие в снижении
- 132.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DJUSCA имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Gambling Index (^DJUSCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DJUSCA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.92 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 1.41 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.41 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.61 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DJUSCA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Gambling Index показал максимальную просадку в 88.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1199 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Gambling Index составляет 57.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.09% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 1199 | 5 дек. 2013 г. | 1540 |
| -68.93% | 7 мар. 2014 г. | 1517 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -43.06% | 5 июн. 2001 г. | 73 | 21 сент. 2001 г. | 110 | 1 мар. 2002 г. | 183 |
| -27.11% | 6 мая 2002 г. | 55 | 23 июл. 2002 г. | 224 | 12 июн. 2003 г. | 279 |
| -24.09% | 6 апр. 2004 г. | 90 | 13 авг. 2004 г. | 85 | 14 дек. 2004 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...