PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones Media Titans 30 Index (^DJTMDI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones Media Titans 30 Index

Популярные сравнения: ^DJTMDI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Media Titans 30 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
68.81%
251.81%
^DJTMDI (Dow Jones Media Titans 30 Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones Media Titans 30 Index показал доход в 5.27% с начала года и 12.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Media Titans 30 Index составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.27%14.22%
1 месяц-0.29%2.70%
6 месяцев5.55%14.58%
1 год12.70%25.29%
5 лет (среднегодовая)0.90%13.38%
10 лет (среднегодовая)2.30%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJTMDI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.63%0.96%2.12%-6.14%5.77%5.27%
202316.77%-3.48%1.62%-0.30%-4.76%7.72%3.02%-1.46%-5.96%-2.91%7.63%3.09%20.46%
2022-7.93%-2.08%-2.03%-19.21%2.17%-12.53%6.51%-4.06%-12.67%10.85%5.26%-6.16%-37.69%
2021-0.63%7.54%-2.76%2.90%0.68%2.67%-2.08%3.37%-3.74%0.52%-7.92%2.16%1.83%
2020-2.82%-8.88%-17.38%10.90%6.69%1.61%4.27%7.71%-2.78%-2.16%18.14%7.11%18.90%
20198.67%1.30%-1.31%9.10%-5.86%5.15%0.03%-2.40%0.89%3.03%3.87%2.43%26.69%
20185.24%-4.85%-5.18%-0.83%-1.73%7.70%0.24%0.02%1.00%-3.94%2.68%-8.13%-8.55%
20175.49%0.77%2.39%1.40%-0.31%-1.54%4.41%-3.28%-2.28%-3.27%2.44%3.33%9.45%
2016-3.34%-0.72%7.23%0.57%0.59%-2.88%3.13%-1.23%1.20%-2.19%1.98%2.43%6.47%
2015-4.47%7.34%-1.08%1.93%0.66%-0.46%2.05%-11.20%-2.15%8.37%-1.76%-4.72%-6.82%
2014-4.54%6.01%-2.59%-1.29%4.15%2.11%-0.36%2.15%-3.88%2.03%4.66%0.29%8.42%
20132.68%0.37%1.51%6.56%-2.66%6.81%4.55%2.15%4.52%29.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DJTMDI среди indices на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DJTMDI, с текущим значением в 3030
^DJTMDI (Dow Jones Media Titans 30 Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DJTMDI, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJTMDI, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJTMDI, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJTMDI, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJTMDI, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Media Titans 30 Index (^DJTMDI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DJTMDI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJTMDI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJTMDI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJTMDI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJTMDI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJTMDI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

Dow Jones Media Titans 30 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.48
2.24
^DJTMDI (Dow Jones Media Titans 30 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-30.14%
-0.41%
^DJTMDI (Dow Jones Media Titans 30 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Media Titans 30 Index показал максимальную просадку в 50.40%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dow Jones Media Titans 30 Index составляет 30.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.4%17 мар. 2021 г.41011 окт. 2022 г.
-49.26%18 февр. 2020 г.2420 мар. 2020 г.23515 февр. 2021 г.259
-22.41%17 июл. 2015 г.14810 февр. 2016 г.29428 мар. 2017 г.442
-17.77%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.8017 апр. 2019 г.317
-10.63%2 авг. 2017 г.683 нояб. 2017 г.4912 янв. 2018 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Media Titans 30 Index составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.08%
2.38%
^DJTMDI (Dow Jones Media Titans 30 Index)
Benchmark (^GSPC)